Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление	Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ 1.   I. Описание ситуации.             Коммерческие банки  выполняют функции кредитования и инвестирования предприятий, государства и населения.  Банки выступают в качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных кредиторов и давая их конечным заемщикам. За счет кредитов банка осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства. В ходе проведения правительством РФ реформ, направленных на стабилизацию экономики, банки столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению ими данных функций.  Перекрыв практически все инфляционные источники, сократив объемы государственных финансовых потоков в национальной экономике и введя валютный коридор, правительство и ЦБ поставили банки  перед фактом исчезновения высокодоходных и высокорисковых спекулятивных рынков. 18 апреля 1995 года решением Совета Директоров Банка Росии были увеличины нормы отчислений в фонд обязательных резервов. По оценке президента АРБ Сергея Егорова, дальнейшее расширение базы резервирования вылилось в 3$  млрд прямых совокупных убытков для российских банков. Истощение казны комерческих банков привило к тому, что многие из них оказались не в силах создавать внутренние ( собственные ) резервы против сомнительной задолженности и  резервы под обесценение бумаг, в то время как уровень средней просроченной задолженности по банковской системе составляет       20-25%. Сократился объем операций на МБК; уменьшился инвестиционный потенциал банков. Разрешением данной ситуации в банковском секторе стал августовский межбанковский кризис .         Многие специалисты оценивают дестабилизацию на МБК  как  мощный импульс процессам структуризации и оздоровления российской банковской системы. Погибло беспрецедентное  число слабых банков ( более 150,  см.табл.), произошло значительное усиление не только крупнейших,  но и наиболее профессиональных средних и даже мелких банков .
закрытие банков  и их преобразование в филиалы*
	1991	1992	1993	1994	1995(1-9)	02.10.95
преобразовано или ликвидировано по реш. собрания акцианеров	19	92	117	45	19	19
в том числе преобразовано в филиалы других банков	17	90	115	40	12	12
отозвана лицензия в связи с нарушением банковского законодательства	1	0	19	65	114	140
отозвана лицензия в связи с задержкой начала деятельности банка более чем на год с даты выдачи лицензии	0	5	6	0	0	0
всего	20	97	142	110	133	159
* По данным ЦБ

       Сейчас в условиях временного смягчения финансовой политики, банки реоргани-зуют  кредитную и инвестиционную деятельность, чтобы  адаптироваться к новой ‘’экономической реальности’’ ( в т.ч. жесткой финансовой политике).

      К числу основных причин и симптомов экономических проблем банковской системы  можно отнести следующие:

        1. Высокий уровень налогов на банковскую деятельность;

        2. Ограничение размеров банковских кредитов со стороны ЦБ для отдельных

            банков;

        3. Высокий уровень кредитного риска ;

        4. Высокий уровень процентного риска ;

        5. Высокий уровень рыночного риска ;

        6. Инфляционный налог ;

        7. Валютный коридор;

        8. Высокий уровень резервных отчислений ;

        9. Инфляционные ожидания;

      10. Высокая ставка рефинансирования;

      11. Дестабилизация экономики

             - продолжающийся спад,

             - бюджетный дефицит,

             - внешний долг,

             - отрицательное торговое сальдо;

      12. Ассиметричность информации.

  II.    Формулирование целей

      На основе материалов  анализа и оценки  ситуации в области регулирования финансовых отношений сформулируем следующую цель обсуждения проблемы: повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности коммерческого банка в условиях проведения правительством и ЦБ реформ по стабилизации экономики.

 III.   Формулирование проблемы

       Проблема состоит в определинии способов повышения эффективности кредитной и  инвестиционной деятельности коммерческого банка как на микро- , так и на макроуровнях.

IV.    Оценка актуальности проблемы

       Банк выполняет следующие жизненноважные функции, обеспечивающие нормаль-ное развитие  экономики государства:

          а) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в    капитал  ;

         б) кредитование предприятий ,государства ,населения ;

         в) выпуск кредитных денег ;

         г) осуществление расчетов и платежей в хозяйстве ;

         д) эмиссионно-учредительную ;

         е) консультирование; представление экономической и финансовой информации ;

       Эффективное  размещение активов приносит банку доход, который позволяет ему осуществлять свою роль в развитии осударства .

       Проблема, затргивающая благосостояния государства , является актуальной .

2 ЭТАП     Анализ проблемы

 1. Рассмотрим структуру  кредитной и инвестиционной деятельности банка:

   краткосрочные  среднесрочные  долгосрочные  инвестиционные

2.  Оценка возможности решения 

    Причиной возникновения данной проблемы послужил переход нашей страны к рыночной экономике, который требовал структурной перестройки  всей системы  хозяйствования. Кардинальные изменения в политической, экономической и законодательной системах привели , в конечном итоге, к дестабилизации всей экономики. Россия не является единственой страной , которая переживает кризис

в  ходе проведения реформ . Из истории развития мировой экономики 20-го века известен целый ряд примеров того, как страны пережили глубокие экономические и социальные кризисы  и вышли на более высокие ступени экономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великая депрессия” в США  1929-32гг., восстановление экономических потенциалов Германии и Японии после их поражения во  Второй Мировой войне, появление нового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.

  По оценкам многих экономистов,  кризис в России носит среднесрочный характер, и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить , что решение проблемы повышения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка приходит-

ся на 1997- начало 1998 гг.

3.  Установление данных

     - уровень налогов ( высокий )

     -уровень издержек ( высокий )

     -уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170%  годовых )

     -уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем в месяц )

     -уровень резервных отчислений ( высокий )

     -процентная ставка по кредитам

     -процентная ставка по депозитам

     -собственные средства банка

     -динамика изменения курса рубля ( низкая )

     -заемный капитал ( обязательства банка )

     -доля ликвидных активов ( кредиты , выделенные банком , срок погашения которых наступает в течение ближайших 30 дней ) от общей суммы активов

     -соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст-

вам по депозитным счетам , кредитам на срок свыше одного года

4.  Постановка задачи

      Определение системы:

       - объекты , которые принимают непосредственное участие в достижении цели

              а) источники формирования ресурсов

              б) направления кредитной политики( см. структуру )

       - объекты , влияющие на систему ( внешняя среда )

              а) валютный коридор

              б) ставка рефинансирования

              в) уровень налогов

              г) норма обязательного резервирования

              д) уровень инфляции

              е) предельная склонность к сбережению населения

             ж) инвестиционный потенциал различных категорий инвесторов

               з) кредитно-денежная политика ЦБ

               и) спрос на инвестиции

                                             Макроанализ  проблемы

факторы внешней     среды

тип

время действия

степень воздействия

валютный коридор

экономический

    временно

сильно

ставка рефин-я ЦБ

       - \\ -

    постоянно

    - \\ -

уровень налогов

       - \\ -

    - \\ -

     - \\ -

норма обязательного резервирования

       - \\ -

    - \\ -

     - \\ -

уровень инфляции

        - \\ -

     - \\ -

     - \\ -

предельная склонность сбережению к населения

         - \\ -

      - \\ -

     - \\ -

инвестиционный потен- циал различных катего- рий инвесторов

         - \\ -

      - \\ -

      - \\ -

спрос на инвестиции

         - \\ -

     - \\ -

       - \\ -

кредитно-денежная политика ЦБ

         - \\ -

     - \\ -

       - \\ -