Синергетика экономических процессов

Т.о., организационные изменения происходили в ответ на необходимость справляться с постоянно меняющейся операционной средой независимо от технологических изменений. Однако появление новых информационных технологий чрезвычайно обогатило возможности организационного развития.

Способность малых и средних предприятий связываться в сети между собой и с крупными корпорациями также стала зависеть от доступности новых технологий, раз горизонт сетей (если не их повседневные операции) стал глобальным. Правда, в Китае бизнес столетиями опирался на сети доверия и сотрудничества. Но когда в 1980-х годах сети протянулись через Тихий океан, из Тяньцзина в Фуцзян, из Гонконга в Гуандун, из Джа­карты в Бангкок, из Чиньчжоу в Маунтин Вью, из Сингапура в Шанхай, из Гонконга в Ванкувер и, прежде всего из Тайбэя и Гонконга в Гуанчжоу и Шанхай, только опора на новые коммуникационные и информационные технологии позволила им работать на постоянной основе. Семейные, региональные и личностные кодексы уже установили базу для правил игры, которыми нужно было следовать, но теперь при помощи компьютеров. Сложность паутины стратегических союзов, субподрядных соглашений, децентрализованного принятия решений сделала бы крупные корпорации попросту неуправляемыми без развития компьютерных сетей, конкретнее, без мощных микропроцессоров, установленных в настольных компьютерах, связанных через цифровые телекоммуникационные сети. Это случай, в котором организационные изменения индуцировали (в некоторой степени) технологическую траекторию. Если бы, с одной стороны, крупные вертикальные корпорации были способны продолжать успешно оперировать в новой экономике, кризиса IBM, Digital Equipment, Fujitsu, и вообще отрасли, производящей большие компью­теры, могло бы и не произойти. Именно из-за сетевых нужд новых больших и малых организаций персональные компьютеры и компьютерные сети распространились так стремительно. Благодаря массовой потребности в гибком, интерактивном управлении компьютерами программное обеспечение стало самым динамичным сектором отрасли, и производство информации, вероятно, будет формировать процессы производства и управления в будущем. С другой стороны, из-за доступности этих технологий формирование сетей стало ключом к гибкости организаций и результативности бизнеса.

Сетевая информационная техно­логия пережила в начале 1990-х годов количественный скачок благодаря сближению трех тенденций: введению цифровой технологии в телекоммуникационных сетях, развитию широкополосной передачи сигналов и резкому повышению результативности работы компьютеров, связанных сетью, результативности, которая в свою очередь определялась технологическим прорывом в микроэлектронике и программном обеспечении. Затем компьютерные интерактивные системы, до того времени ограниченные локальными сетями (Local Area Networks), стали функционировать в широких сетях (Wide Area Networks), а компьютерная парадигма сдвинулась от простой связи между компьютерами к их совместной работе, безотносительно к местонахождению интерактивных партнеров. Качественные достижения в информационной технологии, недоступные до 1990-х годов, позволили возникнуть полностью интерактивным, основанным на компьютерах, гибким процессам управления, производства и распределения, включающим одновременное сотрудничество между различными фирмами и подразделениями таких фирм.

Сближение между организационными требованиями и технологическими изменениями превратило сети в фундаментальную форму конкуренции в новой глобальной экономике. Барьеры на пути вступления в наиболее передовые отрасли, такие, как электроника или автомобилестроение, выросли до небес, крайне затрудняя самостоятельное вхождение на рынок новых конкурентов и ограничивая способность даже крупных корпораций открывать новые продуктовые линии или обновлять собственные процессы в соответствии с темпом технологических изменений. Таким образом, сотрудничество и сети предлагают единственную возможность разделять затраты и риски, а также успевать следить за постоянно обновляющейся информацией. Однако сети действуют и как сторожа у ворот. Внутри сетей неустанно создавались новые возможности. За их пределами выживать становилось все труднее. В условиях быстрых технологических изменений именно сети, а не фирмы, сделались реальными производственными единицами. Иными словами, из взаимодействия между организационным кризисом и организационными изменениями и новыми информационными технологиями возникла новая организационная форма как характеристика новой глобальной экономики - сетевое предприятие.

Дадим определение сетевого предприятия: это специфическая форма предприятия, система средств которого составлена путем пересечения сегментов автономных систем целей. Так, компоненты сети одновременно автономны и зависимы; vis-a-vis сети и могут быть частью других сетей, а, следовательно, других систем средств, ориентированных на другие цели. Работа данной сети будет тогда зависеть от двух фундаментальных атрибутов сети: устойчивой связи в ней, т. е. способности поддерживать свободную от "шума" коммуникацию между ее компонентами; согласованности сети, т. е. степени, в которой имеется общность интересов между целями сети и целями ее компонентов.

Почему сетевое предприятие является организационной формой информациональной/ глобальной экономики? Ответ основан на эмпирическом подходе: это то, что появилось в период формирования новой экономики, и то, что, как кажется, результативно работает. Но более интеллектуально благодарная задача - понять, что эта результативность, по-видимому, согласуется с характеристиками информациональной экономики: успеха добиваются те организации, которые способны генерировать знания и эффективно обрабатывать информацию; адаптироваться к изменчивой геометрии глобальной экономики; быть достаточно гибкими, чтобы менять свои средства столь же быстро, как под воздействием быстрых культурных, технологических и институциональных изменений меняются цели; вводить инновации, так как инновация стала ключевым оружием конкурентной борьбы. Эти характеристики есть действительно черты новой экономической системы. В этом смысле сетевое предприятие составляет материальную основу культуры в информациональной/глобальной экономике: оно превращает сигналы в товары, обрабатывая знания.

Мультинациональные предприятия, транснациональные корпорации и международные сети

Анализ восточноазиатских деловых сетей показывает институционально-культурное происхождение организационных форм. Но он показывает также и пределы рыночной теории деловых организаций, этноцентрически укорененной в англосаксонском опыте. Так, обладающая определенным весом влиятельная интерпретация Уильямсона о возникновении крупной корпорации как лучшего пути сокращения неопределенности и минимизации трансакционных издержек путем интернализации сделок внутри корпорации просто не выдерживает никакой критики, если сопоставить ее с эмпирическими свидетельствами захватывающего процесса капиталистического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанном на сетях, внешних по отношению к корпорации.

Аналогичным образом процесс экономической глобализации, основанной на формировании сетей, кажется, противоречит также и классическому анализу Чандлера, который приписывает подъем крупной, объединяющей несколько производственных единиц (multi-unit) корпорации растущему размеру рынка и доступности коммуникационной технологии, которая позволяет большой фирме держаться на таком широком рынке, пожиная плоды экономии на масштабе производства и размахе операций и интернализируя их внутри фирмы. Чандлер распространил свой исторический анализ экспансии крупных фирм на рынке США на подъем мультинационального предприятия в ответ на глобализацию экономики, на этот раз путем использования усовершенствованных информационных технологий. Судя по большей части литературы последних двадцати лет, мультинациональное предприятие с его дивизиональной централизованной структурой было организационным выражением новой глобальной экономики. Единственные дебаты по этому вопросу развернулись между теми, кто подчеркивал устойчивость национальных корней мультинационального предприятия, и теми, кто рассматривал новые формы предприятия как истинно транснациональные корпорации, вытесняющие инте­ресы и обязательства любой специфической страны, несмотря на их историческое про­исхождение. Однако эмпирический анализ структуры и практики крупных корпораций с глобальным охватом показывает, что оба видения устарели и должны быть заменены концепцией возникновения международных сетей фирм и субъединиц фирм, как базовой организационной формы информационально-глобальной экономики. Большая часть активности в ведущих отраслях организована вокруг пяти различных типов сетей (электроника и автомобилестроение были самыми передовыми отраслями в распространении этой организационной структуры).

 Эти пять типов сетей следующие:

·                    сети поставщиков, которые определены так, чтобы включать субподряды, соглашения по первоначальному производству оборудования (OEM - Original Equipment Manufacturing) и первоначальному проектированию (ODM -Original Design Manufacturing) между клиентом ("центральной компанией") и поставщиками промежуточных производственных вложений;

·                    сети производителей, которые определяются так, чтобы включать все соглашения по совместному производству, которые позволяют конкурирующим производителям объединять свои производственные мощности, финансовые и кадровые ресурсы, чтобы расширить свои продуктовые портфели и географический охват;

·                    потребительские сети, которые определяются как форвардные связи производственных компаний с дистрибьюторами, рыночными каналами, посредниками, создающими добавленную стоимость, и конечными пользователями на главных экспортных рынках либо на внутренних рынках;

·                    коалиции по стандартам, которые инициируются теми, кто устанавливает потенциальные глобальные стандарты с выраженной целью заключить как можно больше фирм в рамки стандартов на их собственные товары или стандарты интерфейса;

·                    сети технологической кооперации, которые способствуют приобретению.

Однако формирование этих сетей не подразумевает кончины мультинационального предприятия. Сети либо имеют центр в крупном мультинациональном предприятии, либо формируются на базе альянсов и кооперации между такими предприятиями. Кооперативные сети мелких и средних предприятий существуют (например, в Италии и в Восточной Азии), но они играют второстепенную роль в глобальной экономике, по крайней мере, в ключевых отраслях. Олигополистическая концентрация, как кажется, растет или поддерживается в большинстве секторов главных отраслей не только несмотря на сетевую форму организации, но и благодаря ей. Дело в том, что вход в стратегические сети требует либо значительных ресурсов (финансовых, технологических, рыночной доли) либо альянса с крупным игроком сети.

Мультинациональные предприятия еще сильно зависят от своей национальной базы. Идея о том, что транснациональные корпорации являются "гражданами мировой экономики", по-видимому, не соответствует действительности. Однако сети, сформированные мультинациональными корпорациями, пересекают нацио­нальные границы, идентичности и интересы. По мере развития процесса глобализации организационные формы эволюционируют от мулътинациональных предприятий к международным сетям, фактически обходя стадию формирования "транснациональных корпораций", которые принадлежат больше миру мифических представлений (или сфере рассуждений консультантов по менеджменту, занимающихся созданием собственного благоприятного имиджа), чем институционально ограниченным реальностям мировой экономики. Кроме того, как отмечалось выше, мультинациональные предприятия не только вовлечены в сети, но все чаще сами организуются в децентрализованных сетях.

Таким образом, мультинациональные корпорации действительно являются держателями богатства и технологии в глобальной экономике, поскольку большинство сетей структурировано вокруг таких корпораций. Но в то же время они внутренне дифференцированы в децентра­лизованных сетях, а внешне зависят от их членства в комплексной, сложной, меняющейся структуре взаимосцепленных сетей. Кроме того, каждый компонент таких сетей, внутренний и внешний, встроен в специфическое культурно-институциональное окружение (нации, регионы, местности), которое в различной степени затрагивает сеть. В целом, сети асимметричны, но каждый единич­ный элемент сети едва ли сможет выжить сам по себе или навязать свой диктат. Логика сети более могущественна, чем силы в сети. В ситуации асимметричной взаимозависи­мости управление неопределенностью становится определяюще важным.

Почему сети занимают центральное место в современной экономической конкуренции? Главнейшими источниками этого процесса организационной трансформации являются два фактора: глобализация рынков и вложений и драматические технологические изменения, которые заставляют быстро стареть оборудование, а фирмы - неустанно обновлять информацию о процессах и продуктах. В таком контексте кооперация есть не только способ разделить между собой затраты и ресурсы, но также страховой полис против неудачного технологического решения: от последствий такого решения должны также пострадать и конкуренты, поскольку сети всеохватны и взаимно переплетены.[7]

2.3 Самоорганизация экономического процесса с позиций нелинейной термодинамики.

Несмотря на то, что экономическая теория в XX веке достигла впечатляющего прогресса, ее современное состояние многие авторитетные исследователи характеризуют как системный кризис.

Базисом всей современной экономической теории по праву можно назвать принцип равновесия (ПР), лежащий в фундаменте общей теории экономического равно­весия. Основатель классической теории А. Смит представил его в своем "Исследова­нии о природе и причинах богатства народов" через метафору "невидимой руки действующей в мысленных экспериментах с идеальной моделью рынка при идеаль­ной конкуренции участников. В явном виде ПР выступает как цена в механизме ры­ночной балансировки спроса-предложения Л. Вальраса. При различии взглядов на природу рыночного равновесия классиков и неоклассиков в основе их представлений лежит метафорическое уподобление рынку устойчивой механической системе типа весов, так что отклонение системы от рав­новесного состояния вызывает появление сил, стремящихся вернуть систему в ис­ходное состояние.

Казалось бы, с разработкой математической модели общего экономического рав­новесия ПР из онтологического постулата пе­решел в разряд строго доказанных положений. Тем не менее, доказательство суще­ствования равновесия в моделях типа Эрроу-Дебре предполагает принципы полно­ты информации, независимости экономических агентов и некоторые другие. Предполагается, в частности, и принцип максимизации функции полезности, кото­рая при этом фактически выступает в роли аналога, потенциала динамической сис­темы. Разница с механикой, однако, в том, что, в отличие от функции Лагранж экономистам, как правило, неизвестна функция полезности в явном виде. Таким об­разом, ПР выводится в рамках аксиоматической системы и соответствует реальной экономике настолько, насколько ей соответствует набор аксиом моделей неоклассиков. Безусловно, во многих случаях модели общего экономического равновесия в той или иной (часто - очень значительной) степени адекватны процессам, происхо­дящим в реальной экономике. Тем не менее, это происходит не всегда: в таких обла­стях, как фондовые и финансовые рынки, денежное обращение и кредит, экономи­ческие системы могут оставаться неравновесными неопределенно долго.

2.3.1 Термодинамическая метафора в экономике.

Понимание того, что участники рынка в общем случае не тождественны идеализациям модели общего экономического равновесия, стимулировало создание экономи­ческих концепций на иных онтологических основаниях. Так, принципиальная непол­нота знаний о действительном состоянии экономической системы признается пред­ставителями австрийской экономической школы (от К. Менгера до Ф.Хайека) институционализма и эволюционизма (А. Алхиян, Э. Роуз, Д. Норт и др.): паретооптимум, конечно, весьма привлекательное для экономики состояние, однако реальные участники рынка, в отличие от идеальных, могут не дойти до него никогда. В этом случае развитие экономики более адекватно описывается в терминах эволюционного развития. Несмотря на то, что сами представители австрийской школы относились к использованию математического аппарата в экономической теории весьма скептиче­ски, их идеи можно выразить через аппарат статистической термодинамики, или тео­рии информации. Принцип максимизации функции полезности можно рассматривать как аналог не только принципа Гамильтона в механике, но и максимизации энтропии в термодинамике: «С некоторой очень абстрактной точки зрения любая "теория равновесия" при всех тех различиях между механическим и термодинамическим подходами должна быть теорией критических точек отобра­жений, т.е. разделом дифференциальной топологии». Термодинамическая метафора оказывается, однако, более приемлемой, ибо может быть использована и с учетом неполноты знаний участников о системе: "Равновесие, в отличие от механической метафоры, в термодинамической метафоре будет означать не наличие особой точки системы дифференциальных уравнений или экстремума потенциальной функции, а перемещение по интегральной поверхности некоторого уравнения Пфаффа (по поверхности уравнения состояний)". При этом оказывается возможным строить математическую теорию эко­номического равновесия, не опираясь на понятие полезности. Все же подход на основе термодинамической метафоры равнове­сия, при всей своей потенциальной плодотворности, также (подобно подходу неокласси­ков) имеет принципиальные ограничения, "встроенные" в его онтологию. Экономические теории, основанные да ПР (в любом его варианте - механическом или термодинамическом), оказываются не­адекватны при попытке описания экономических процессов самоорганизации и что именно тогда, когда происходит самоорганизация экономических систем, классические теории не в состоянии ни предсказать, ни описать происходящие изменения.

2.3.2 Самоорганизация и термодинамический подход

Междисциплинарное направление исследований "теории самоорганизации" сложилось при слиянии кон­цепций нескольких изначально независимых направлений: кибернетики, термодина­мики необратимых процессов, кинетической теории химических реакций, экологии, физической теории фазовых переходов, фрактальной геометрии - после того, как выяснилось, что во всех вышеперечисленных областях, при всем их разнообразии, процессы образования нетривиальных пространственных и/или временных струк­тур без специфического воздействия извне описываются качественно подобными системами уравнений. Синергетика и есть попытка содержательного истолкования вышеуказанного математического формализма, но на уровне более высоком, неже­ли конкретные приложения в той или иной области. Мультидисциплинарный успех синерге­тики последних десятилетий стимулирует дальнейшее ее приложение (в качестве эв­ристического шаблона - в виде целенаправленного поиска способов описывать процессы как самоорганизующиеся) в других областях естественных и общественных наук, в том числе и в экономике.

Так, в модели классического естествознания причина, вынуждающая систему менять свое состояние, находится вне системы; в теории самоорганизации такие причины выводятся из имманентных свойств системы. В классиче­ском случае система состоит из простых элементов. Теория самоорганизации содер­жит представление об относительно автономных подсистемах, упорядочивающихся в иерархическую сеть и остающихся открытыми для реорганизации. При классическом подходе анализ сложных процессов сводится к однозначным причинно-следственным цепочкам, т.е. к последовательности причин; при подходе в рамках концепции самоор­ганизации причины и следствия связаны между собой циклически, что приводит к ин­детерминизму, или вероятностному детерминизму. В классическом случае для всего происходящего существует единое и однородное (абсолютное) время; в случае само­организации каждая система координирует свои внутренние процессы в соответствии с собственным временем (релятивизм системного времени). Поэтому приложение идей синергетики в экономике несводимо к дополнению привычного арсенала иссле­довательских методов каким-нибудь фрактальным анализом, но предполагает изме­нение парадигмальных представлений исследователей, т.е. выбор новых принципов, на основе которых будет развиваться новый вариант экономической теории.

Следует отметить, что синергетическое и термодинамическое описания применимы к системам с различными свойствами. Термодинамический подход кор­ректен для систем, сложенных единообразными элементами, с качественно однород­ными связями между ними - для таких систем действителен второй закон термодина­мики, и без связи с внешней средой они неуклонно хаотизируются (пример подобной системы - идеальный газ). Однако для сложных физических (тем более - социально-экономических) систем ответ на вопрос о степени упорядоченности с использованием известной формулы Шеннона (или, что то же самое, - расчет того или иного аналога энтропии), как правило, формален и/или бессмыслен: "Обычно вероятности появле­ния тех или иных конфигураций подсчитываются на основе модели идеального газа. Но ясно, что такая модель имеет весьма далекое отношение к мегамиру, одна из ос­новных черт которого - наличие дальнодействующих сил... Представление, согласно которому появление предпочтительных структур маловероятно, основано на недора­зумении, на применении комбинаторики там, где она неприменима" [Генкин, 1979. с. 181-182]. В системах типа идеального газа при любом увеличении размеров систе­мы и/или степени хаотичности распределений элементов, процессы самоорганизации невозможны. Необходимое условие для их реализации - способность элементов систе­мы вступать как минимум в два качественно различных типа взаимодействия.

Рассмотрим в связи с этим общепринятое обобщенное математическое описание синергетических систем. Обычно им является нелинейное дифференциальное урав­нение (или их система), например:

dU/dt = F(U) + DU,                                               (1)

где U - вектор состояния элементарного объема возбудимой среды (для химической системы компоненты вектора состояния - концентрации реагентов, для экономиче­ской - количество предприятий на единицу площади, или денег/ресурсов/акций участника рынка, и т.д.); матрица D определяет коэффициенты переноса (веществ энергии, информации, финансов); нелинейная функция F(U) задает скорость взаимо­действия (химических реакций, конкуренции за питание, энергию, ресурсы и т.д.)  элементарном объеме. В отсутствие этих минимальных условий (наличия обмена веществом, энергией, информацией, а также каких-либо нелинейных преобразований элементов) никакая самоорганизация не произойдет при любом уровне хаоса и любом размере системы. И, напротив, если эти условия соблюдены, процессы самоорганизации могут начаться, причем независимо от того, было начальное состояние системы хаотическим или же как-то упорядоченным.

Важно отметить разницу в трактовке понятия "экономическая самоорганизация" - точки зрения обыденного и научного мышления. С позиций обыденного мышле­ния самоорганизацией весьма часто именуют процесс рыночной балансировки цен. Синергетический же подход трактует этот процесс не как самоорганизацию, а как достижение экономической системой положения равновесия в результате действия в ней механизмов обратной связи. В самом деле: "невидимая рука" рынка не создает пространственно-временные структуры (различия в ценах, норме прибыли и т.д.), а, напротив, нивелирует их. Строго говоря, самоорганизация в экономике - процессы самопроизвольного нарушения рыночной регуляции с образованием устойчивых различий тех или иных параметров в различных частях (временных интервалах) экономической системы. Это такие явления, как циклы деловой конъюнктуры (ко­лебательный режим), устойчивые отклонения обменных курсов валют от теорети­чески-равновесных значений, биржевые паники (режим хаотический) и т.д. Большая часть синергетических эффектов такого рода представляется, с прагматической точки зрения, вредными помехами, нежелательными для общества в целом (приво­дящими к искажению информации, переносимой системой цен). Но чтобы их пре­дотвращать, следует, как минимум, понять, что лежит в их основе. Неоклассическая микроэкономическая теория здесь помочь не может в силу встроенных в нее парадигмальных ограничений. Но можно отметить, что в первую очередь, синергетические эффекты могут давать такие свойства экономических систем как разнесенность во времени и пространстве экономических трансакций. В конечном счете, она оказывается оборотной стороной удоб­ства, связанного с использованием денег [4]

2.3.3  Нелинейные экономические системы

Переход к рыночным отношениям не может не привлечь внимание, как менеджеров предприятий, так и тех, кто занят эко­номикой на уровне государственного стратегического управле­ния, к возможностям синергетического подхода к экономическим системам. Ведь рынок — это добровольный обмен товар - деньги, который включает процессы самоорганизации. При самооргани­зации элементов экономической системы возникают новые функции, у системы проявляется новая структура, а значит, изме­няются ее свойства.

У многих экономических систем, несомненно, имеются важ­ные отличительные признаки, свидетельствующие о том, что они подпадают под действие фундаментальных принципов синерге­тики. Это в особенности относится к перестраивающимся (из-за перехода к рынку) предприятиям.

Что представляют собой упомянутые отличительные при­знаки?

•     экономические системы подобно любому живому организму, являются открытыми, ибо через их границы про­исходит обмен энергией, материальными потоками, день­гами, информацией с внешним окружением. Успех деятельности предприятия связан с тем, насколько эффективно фирма «усваивает» внешние потоки сырья, товаров, информации, капитала, насколько удачно она приспосабливается к своему внешнему окружению - экономическому, научно-техническому, социально политическому;

•     взаимодействие элементов системы носит кооперативный характер. Особенно отчетливо это проявляется в условиях конкуренции, так как в нее вовлекается большое число элементов системы (фирм). Но и в рамках одной фирмы имеет место кооперативный характер взаимодействия работников друг с другом, а также с администрацией;

•     сами экономические системы очень часто являются сильно неравновесными из-за больших по величине внешних градиентов, которые нелинейно связаны с потоками (финансовыми или материальными). В этом случае может оказаться, что полностью разупорядоченная система, будучи переведена в новое состояние, может внезапно стать относительно упорядоченной. Подобные переходы в системах разной природы являются предметом синергетики.

Для того чтобы оценить насколько экономическим систе­мам свойственна неравновесность, рассмотрим модель экономи­ческого равновесия, основанную на следующих предположениях:

•      совершенная рыночная конкуренция, означающая отсутствие как крупных корпораций и монополий, так и объединений работников, способных диктовать свои условия для всей системы;

•      неизменность производственных возможностей: оборудование, технологии не изменяются со временем,

•      неизменные во времени экономические интересы партне­ров;

•      предприниматели не пытаются увеличить свою при­быль, рабочие — заработную плату, инвесторов устраи­вают проценты, получаемые по ценным бумагам.

Ясно, сколь мало реалистичным является одновременное выполнение всех этих условий. Реализация этих условий нетипична для перестраивающейся экономики России. Сможет ли фирма адаптироваться к изменяющимся условиям? Распознать угрозы для ее функционирования и не допустить открывающиеся возможности? Очевидно, ответить положитель­но на эти вопросы может управляющий (менеджер), понимаю­щий принципы самоорганизации и умеющий направлять развитие, воздействуя на систему в нужный момент и в нужном месте. Понятно, что новые структуры возникают лишь в системах, опи­сываемых нелинейными уравнениями.

На стадии формирования математических моделей нелинейной экономики допустима весьма грубая аппроксимация: речь идет о создании достаточно гипотез и моделей в рамках теории катастроф.

Выше рассматривался стационарный (равновесный) рынок, то есть открытая самоорганизующаяся экономическая система, в которой реализуется уравновешивающая между спросом и пред­ложением цена. Небольшие отклонения от нее рождают кратко­срочные колебания в товарных запасах.

Неравновесный рынок это тоже открытая самоорганизую­щаяся экономическая система, в которой имеются сильные от­клонения от уравновешивающей цены, при этом образуются структуры товарно-денежных отношений в виде ре­гулярных колебаний, которые при пороговых значениях «сил» могут перейти в хаотические.[5]

2.3.4 Моделирование нелинейных финансовых систем

Как механическая, так и термодинамическая метафоры равновесия предполагают только один качественный тип связей между элементарными субъектами экономи­ческой теории - получение информации через цены. Обмен каких-либо благ на дру­гие обусловлен различием в степени полезности этих благ для участников сделки. Равновесие на рынке означает, что никто не может увеличить собственную функ­цию полезности без уменьшения совокупных полезностей других участников. Таким образом, с точки зрения термодинамического подхода, предельную полезность това­ров у различных участников рынка можно поставить в соответствие концентрациям веществ в различных точках пространства; процесс обмена в этом случае будет опи­сываться уравнениями диффузии, которая происходит до тех пор, пока в системе есть градиенты концентраций.

Теперь попробуем учесть тот факт, что в реальности люди принимают решения не только на основе цен, но и пользуясь иной информацией (от промышленного шпио­нажа до политических новостей). Иными словами, в качестве базовой метафоры экономики мы принимаем образ нелинейной термодинамической среды. С точки зрения экономического описания это будет означать также, что предельная полез­ность меняется не только в результате обмена на рынке, но и по каким-то дополни­тельным причинам. Именно здесь кроется источник явлений са­моорганизации в экономике. Явления эти, хотя они происходят не всегда и не везде, не столь несущественны, чтобы ими можно было безнаказанно пренебрегать. И ес­ли, скажем, при создании нового варианта денежной теории это не будет учитывать­ся, ни о каком кардинальном теоретическом прорыве в экономике не может быть и речи.

Это утверждение формулируется столь категорично, поскольку фактически все проблемные области экономической теории не подпадают под описание равно­весной парадигмы. Следовательно, разработка методов анализа экономических сис­тем на основе синергетической парадигмы - предельно актуальная задача современ­ной экономической теории. Впрочем, ее решение - дело отнюдь не тривиальное: синергетический подход "более пригоден для изучения общественных явлений, по сравнению с аналитическими методами. Но даже и здесь приходится сталкиваться с недостаточным пониманием различий между общественными и природными явле­ниями".

Тем не менее, попробуем продвинуться в нашем исследовании, поставив вопрос об адекватном аналоге рефлексивного финансового процесса среди моделей теории самоорганизации. В первом приближении таким аналогом может вы­ступить модельное уравнение распространения тепла в нелинейной среде с горением:

T,                                                             (2)

где Т - температура; t - время; Tt = dT/dt - первая производная, т.е. скорость измене­ния температуры во времени; к(А) - нелинейный коэффициент теплопроводности, меняющийся в зависимости от изменения температуры: к(А) = k- коэффици­енты (k> 0, ,  > 1).

Правая часть этого уравнения состоит из двух членов, первый из которых опи­сывает рассеяние теплоты в результате диффузии, второй - процесс горения. Ес­ли  = 1, мы имеем дело с экспоненциальным процессом; Т > 1 означает, что с рос­том температуры интенсивность процесса горения нарастает более интенсивно, чем в экспоненциальном случае. Если процесс достаточно длительное время развивается по такому закону, мы имеем режим с обострением (достижением бесконечной темпе­ратуры за конечное время). Основные качественные различия в видах режимов возникают в зависимости от отношения  и , т.е. от сравнительной интен­сивности генерации тепла и его диффузии. Если  + 1 =  то горение локализуется в области максимального начального теплового возмущения с характеристической длиной LT, имеет место самоподдерживающаяся тепловая изоляция активной зоны процесса с тенденцией к бесконечному возрастанию температуры в зоне локализа­ции - S-режим (рис. 2.1). В случае если тепло генерируется более интенсивно, чем рас­сеивается ( + 1 < ), мы имеем дело с LS-режимом горения (рис.2.2). При нем тепло также локализуется в области максимального начального теплового возмущения с характеристической длиной LT, однако максимальный пик Т с развитием процесса су­жается (в отличие от S-режима, где его ширина равна LT). Наконец, в случае  + 1 > , когда диффузия преобладает над генерацией тепла, процесс развивается в HS-режиме (рис. 2.3). Температура в этом случае стремится к бесконечному росту во всех точ­ках. Понятно, что если 1 , процесс всегда развивается в HS-режиме.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7