бесплатные рефераты

Управление процентным риском в коммерческом банке

0,02

Счета ЛОРО

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Привлеченные МБК

0,215

0,2

0,205

0,22

0,22

0,23

Депозиты физ.лиц

0,141

0,09

0,12

0,15

0,17

0,175

Депозиты юр.лиц

0,153

0,11

0,13

0,16

0,18

0,185

Долговые ценные бумаги

0,131

0,07

0,15

0,14

0,145

0,15

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

0,10

0,08

0,10

0,10

0,11

0,11

Средняя ставка по ПАССИВУ

0,10

 

 

 

 

 

Расчет дюрации пассивов

Срок t

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,5

итого

Текущая стоимость пассивов тыс. руб.

162601,38

631244,68

105083,429

13440,77

12566,64896

924936,9

R-ставка дисконтирования

0,0905

***

***

***

***

***

(1+R) в степени t

1,004

1,015

1,033

1,067

1,139

***

Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.

6775,06

105207,45

39406,29

10080,57

18849,97

180319,34

Дюрация пассивов, тыс. руб.

0,195

***

***

***

***

***

 


Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма

До

От 1

От 3 мес.

От 6 мес.

Свыше

 

баланса

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 12 мес.

1 года

Процентные  активы

 

 

 

 

 

 

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

8000

10000

1000

11000

 

 

 

 

 

 

 

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

7001

9000

0

10000

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные облигации

11847

1000

1800

2047

3500

3500

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные долговые

16730

6700

0

0

0

10030

обязательства

 

 

 

 

 

 

Размещенные МБК

372370

61635,06

155000

100000

55734,9

0

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческие кредиты

642208

65329,88

165995,86

115717,6

133064,4

162100,25

 

 

 

 

 

 

 

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Итого процентных активов

1103156

138664,94

337796,86

236764,6

193299,3

196630,25

Непроцентные активы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касса

 

 

 

 

 

 

 

210281,1

210281,1

0

0

0

0

Счета НОСТРО

 

 

 

 

 

 

 

47597

47597

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги

 

 

 

 

 

 

 

3257

3257

0

0

0

0

Прочие активы

 

 

 

 

 

 

 

44722

44722

0

0

0

0

Итого активов

 

 

 

 

 

 

 

1409013

444522,04

337796,86

236764,6

193299,3

196630,25


 

ПАССИВ БАЛАНСА

 

 

 

 

 

 

 

баланса

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Процентные пассивы

 

 

 

 

 

 

Текущие счета

20454,6

0

20454,6

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Счета местных бюджетов

29450,6

29450,6

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Счета ЛОРО  

28225,4

28225,4

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Привлеченные МБК

235796

35796

200000

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозиты физических лиц

253671,3

29111,8

204300,16

52710,55

5700,44

5600,32

 

 

 

 

 

 

 

Депозиты юридических лиц

242878

20000,12

100018

32600,8

5600,25

5400,22

 

 

 

 

 

 

 

Долговые ценные бумаги

103586

20000

100000,1

17407,26

1406,61

278,71

 

 

 

 

 

 

 

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Итого процентных пассивов

914061,9

162583,92

624772,86

102718,6

12707,3

11279,25

Непроцентные пассивы

 

 

 

 

 

 

Собственные средства

30000

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Счета гос.бюджетных

150000

0

0

0

0

0

организаций

 

 

 

 

 

 

Прочие пассивы

314951,1

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Итого пассивов

1409013

162583,92

624772,86

102718.6

12707,3

11279,25



Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры активов

Срок

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,50

итого

Гос. Облигации, купонные

2007,5

8146,67

10450

1105,00

13392,50

35101,67

Гос. Облигации, дисконтные

2008,33

7141,02

9438,75

0,00

12325,00

30913,10

Муниципальные облигации

1003,33

1830

2123,76

3841,25

4208,75

13007,10

Корпоративные долговые

6722,33

0

0

0,00

12361,98

19084,31

Обязательства

 

 

 

 

 

 

Размещенные МБК

11751,41

161716,67

109750

66185,19

95200,00

444603,27

Коммерческие кредиты

15508,73

174295,65

128301,89

209407,92

213700,85

741215,05

Всего

39001,64

353130,01

260064,40

280539,37

351189,08

1283924,49

Данные о процентных ставках

 

 

 

 

 

 

Гос. Облигации дисконтные

0,13

0,1

0,12

0,13

0,15

0,16

Гос. Облигации купонные

0,12

0,09

0,11

0,12

0,14

0,15

Муниципальные облигации

0,11

0,08

0,1

0,10

0,13

0,14

Корпоративные долговые

0,13

0,08

0,12

0,13

0,14

0,16

Обязательства

 

 

 

 

 

 

Размещенные МБК

0,25

0,24

0,26

0,26

0,25

0,24

Коммерческие кредиты

0,28

0,28

0,3

0,29

0,28

0,27

Средняя  ставка в периоде по АКТИВУ

0,17

0,15

0,17

0,17

0,18

0,18

Средняя ставка по АКТИВУ

0,17

 

 

 

 

 

 

Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов

Срок t

0,04167

0,1667

0,375

0,75

1,5

Итого

Текущая стоимость активов тыс. руб.

38668,61

341221,02

240749,4

240415,49

257916

1118970,52

R-ставка дисконтирования

0,2285

***

***

***

***

***

(1+R) в степени t

1,008612

1,0349011

1,080229

1,1668939

1,361641

***

Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.

1611,192

56870,171

90281,03

180311,62

386874

715947,982

Дюрация активов, тыс. руб.

0,6398

***

***

***

***

***



Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма баланса

До 1 мес.

От 1 до 3 мес.

От 3 мес.до 6 мес.

От 6 мес.до 12 мес.

Свыше 1 года

Процентные  активы

 

 

 

 

 

 

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

19000

10000

1000

0

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

17001

9000

0

0

Муниципальные облигации

11847

1003,33

5300

2047

3500

0

Корпоративные долговые обязательства

16730

6700

10030

0

0

0

Размещенные МБК

392369,9

11635,06

125500

100000

155734,9

0

Коммерческие кредиты

622208

15329,88

290995,86

122717,6

133064,4

60100,25

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных активов

1103156

38668,27

467826,86

243764,6

293299,3

60100,25

Непроцентные активы

 

 

 

 

 

 

Касса

210281,1

210281,1

0

0

0

0

Счета НОСТРО

47597

47597

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги

3257

3257

0

0

0

0

Прочие активы

44722

44722

0

0

0

0

Итого активов

1409013

344525,37

467826,86

243764,6

293299,3

60100,25

ПАССИВ БАЛАНСА

 

 

 

 

 

 

Процентные пассивы

 

 

 

 

 

 

Текущие счета

20454,6

0

20454,6

0

0

0

Счета местных бюджетов

29450,6

29450,6

0

0

0

0

Счета ЛОРО  

28225,4

28225,4

0

0

0

0

Привлеченные МБК

235796

105796

30000

0

100000

100000

Депозиты физических лиц

253671,3

52111,8

34300,16

34710,55

0

31100,32

Депозиты юридических лиц

242878

35000,12

50018

32600,8

30500,25

15500,22

Долговые ценные бумаги

103586

66000

50000

17407,26

5406,61

278,71

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных пассивов

914061,9

316583,92

184772,76

84718,61

135906,86

146879,25

Непроцентные пассивы

 

 

 

 

 

 


Собственные средства

30000

0

0

0

0

0

Счета гос.бюджетных орг

150000

0

0

0

0

0

Прочие пассивы

314951,1

0

0

0

0

0

Итого пассивов

1409013

316583,92

184772,76

84718,61

135906,86

146879,25

 



Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


© 2010 РЕФЕРАТЫ