|
|
|
|
Управление процентным риском в коммерческом банке
|
0,02
|
|
Счета ЛОРО
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
Привлеченные МБК
|
0,215
|
0,2
|
0,205
|
0,22
|
0,22
|
0,23
|
|
Депозиты физ.лиц
|
0,141
|
0,09
|
0,12
|
0,15
|
0,17
|
0,175
|
|
Депозиты юр.лиц
|
0,153
|
0,11
|
0,13
|
0,16
|
0,18
|
0,185
|
|
Долговые ценные бумаги
|
0,131
|
0,07
|
0,15
|
0,14
|
0,145
|
0,15
|
|
Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ
|
0,10
|
0,08
|
0,10
|
0,10
|
0,11
|
0,11
|
|
Средняя ставка по ПАССИВУ
|
0,10
|
|
|
|
|
|
Расчет
дюрации пассивов
|
|
Срок t
|
0,04167
|
0,1667
|
0,375
|
0,75
|
1,5
|
итого
|
|
Текущая стоимость пассивов тыс. руб.
|
162601,38
|
631244,68
|
105083,429
|
13440,77
|
12566,64896
|
924936,9
|
|
R-ставка дисконтирования
|
0,0905
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
(1+R) в степени t
|
1,004
|
1,015
|
1,033
|
1,067
|
1,139
|
***
|
|
Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб.
|
6775,06
|
105207,45
|
39406,29
|
10080,57
|
18849,97
|
180319,34
|
|
Дюрация пассивов, тыс. руб.
|
0,195
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры
активов
|
АКТИВ БАЛАНСА
|
Сумма
|
До
|
От 1
|
От 3 мес.
|
От 6 мес.
|
Свыше
|
|
|
баланса
|
1 мес.
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 12 мес.
|
1 года
|
|
Процентные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Гос. Облигации, купонные
|
32000
|
2000
|
8000
|
10000
|
1000
|
11000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гос. Облигации, дисконтные
|
28001
|
2000
|
7001
|
9000
|
0
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальные облигации
|
11847
|
1000
|
1800
|
2047
|
3500
|
3500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративные долговые
|
16730
|
6700
|
0
|
0
|
0
|
10030
|
|
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещенные МБК
|
372370
|
61635,06
|
155000
|
100000
|
55734,9
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммерческие кредиты
|
642208
|
65329,88
|
165995,86
|
115717,6
|
133064,4
|
162100,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства в управлении
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого процентных активов
|
1103156
|
138664,94
|
337796,86
|
236764,6
|
193299,3
|
196630,25
|
|
Непроцентные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Касса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210281,1
|
210281,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Счета НОСТРО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47597
|
47597
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Долевые ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3257
|
3257
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Прочие активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44722
|
44722
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1409013
|
444522,04
|
337796,86
|
236764,6
|
193299,3
|
196630,25
|
|
ПАССИВ БАЛАНСА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
баланса
|
1 мес.
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 6 мес.
|
1 года
|
|
Процентные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие счета
|
20454,6
|
0
|
20454,6
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета местных бюджетов
|
29450,6
|
29450,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета ЛОРО
|
28225,4
|
28225,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлеченные МБК
|
235796
|
35796
|
200000
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Депозиты физических лиц
|
253671,3
|
29111,8
|
204300,16
|
52710,55
|
5700,44
|
5600,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Депозиты юридических лиц
|
242878
|
20000,12
|
100018
|
32600,8
|
5600,25
|
5400,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долговые ценные бумаги
|
103586
|
20000
|
100000,1
|
17407,26
|
1406,61
|
278,71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства в управлении
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого процентных пассивов
|
914061,9
|
162583,92
|
624772,86
|
102718,6
|
12707,3
|
11279,25
|
|
Непроцентные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
30000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета гос.бюджетных
|
150000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
организаций
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие пассивы
|
314951,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого пассивов
|
1409013
|
162583,92
|
624772,86
|
102718.6
|
12707,3
|
11279,25
|
|
Срок
|
0,04167
|
0,1667
|
0,375
|
0,75
|
1,50
|
итого
|
|
Гос. Облигации, купонные
|
2007,5
|
8146,67
|
10450
|
1105,00
|
13392,50
|
35101,67
|
|
Гос. Облигации, дисконтные
|
2008,33
|
7141,02
|
9438,75
|
0,00
|
12325,00
|
30913,10
|
|
Муниципальные облигации
|
1003,33
|
1830
|
2123,76
|
3841,25
|
4208,75
|
13007,10
|
|
Корпоративные долговые
|
6722,33
|
0
|
0
|
0,00
|
12361,98
|
19084,31
|
|
Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещенные МБК
|
11751,41
|
161716,67
|
109750
|
66185,19
|
95200,00
|
444603,27
|
|
Коммерческие кредиты
|
15508,73
|
174295,65
|
128301,89
|
209407,92
|
213700,85
|
741215,05
|
|
Всего
|
39001,64
|
353130,01
|
260064,40
|
280539,37
|
351189,08
|
1283924,49
|
|
Данные о процентных ставках
|
|
|
|
|
|
|
|
Гос. Облигации дисконтные
|
0,13
|
0,1
|
0,12
|
0,13
|
0,15
|
0,16
|
|
Гос. Облигации купонные
|
0,12
|
0,09
|
0,11
|
0,12
|
0,14
|
0,15
|
|
Муниципальные облигации
|
0,11
|
0,08
|
0,1
|
0,10
|
0,13
|
0,14
|
|
Корпоративные долговые
|
0,13
|
0,08
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,16
|
|
Обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещенные МБК
|
0,25
|
0,24
|
0,26
|
0,26
|
0,25
|
0,24
|
|
Коммерческие кредиты
|
0,28
|
0,28
|
0,3
|
0,29
|
0,28
|
0,27
|
|
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ
|
0,17
|
0,15
|
0,17
|
0,17
|
0,18
|
0,18
|
|
Средняя ставка по АКТИВУ
|
0,17
|
|
|
|
|
|
Расчет
средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов
|
Срок t
|
0,04167
|
0,1667
|
0,375
|
0,75
|
1,5
|
Итого
|
|
Текущая стоимость активов тыс. руб.
|
38668,61
|
341221,02
|
240749,4
|
240415,49
|
257916
|
1118970,52
|
|
R-ставка дисконтирования
|
0,2285
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
(1+R) в степени t
|
1,008612
|
1,0349011
|
1,080229
|
1,1668939
|
1,361641
|
***
|
|
Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб.
|
1611,192
|
56870,171
|
90281,03
|
180311,62
|
386874
|
715947,982
|
|
Дюрация активов, тыс. руб.
|
0,6398
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
АКТИВ БАЛАНСА
|
Сумма баланса
|
До 1 мес.
|
От 1 до 3 мес.
|
От 3 мес.до 6 мес.
|
От 6 мес.до 12 мес.
|
Свыше 1 года
|
|
Процентные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Гос. Облигации, купонные
|
32000
|
2000
|
19000
|
10000
|
1000
|
0
|
|
Гос. Облигации, дисконтные
|
28001
|
2000
|
17001
|
9000
|
0
|
0
|
|
Муниципальные облигации
|
11847
|
1003,33
|
5300
|
2047
|
3500
|
0
|
|
Корпоративные долговые обязательства
|
16730
|
6700
|
10030
|
0
|
0
|
0
|
|
Размещенные МБК
|
392369,9
|
11635,06
|
125500
|
100000
|
155734,9
|
0
|
|
Коммерческие кредиты
|
622208
|
15329,88
|
290995,86
|
122717,6
|
133064,4
|
60100,25
|
|
Средства в управлении
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого процентных активов
|
1103156
|
38668,27
|
467826,86
|
243764,6
|
293299,3
|
60100,25
|
|
Непроцентные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
Касса
|
210281,1
|
210281,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Счета НОСТРО
|
47597
|
47597
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Долевые ценные бумаги
|
3257
|
3257
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Прочие активы
|
44722
|
44722
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого активов
|
1409013
|
344525,37
|
467826,86
|
243764,6
|
293299,3
|
60100,25
|
|
ПАССИВ БАЛАНСА
|
|
|
|
|
|
|
|
Процентные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие счета
|
20454,6
|
0
|
20454,6
|
0
|
0
|
0
|
|
Счета местных бюджетов
|
29450,6
|
29450,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Счета ЛОРО
|
28225,4
|
28225,4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Привлеченные МБК
|
235796
|
105796
|
30000
|
0
|
100000
|
100000
|
|
Депозиты физических лиц
|
253671,3
|
52111,8
|
34300,16
|
34710,55
|
0
|
31100,32
|
|
Депозиты юридических лиц
|
242878
|
35000,12
|
50018
|
32600,8
|
30500,25
|
15500,22
|
|
Долговые ценные бумаги
|
103586
|
66000
|
50000
|
17407,26
|
5406,61
|
278,71
|
|
Средства в управлении
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого процентных пассивов
|
914061,9
|
316583,92
|
184772,76
|
84718,61
|
135906,86
|
146879,25
|
|
Непроцентные пассивы
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства
|
30000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Счета гос.бюджетных орг
|
150000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Прочие пассивы
|
314951,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Итого пассивов
|
1409013
|
316583,92
|
184772,76
|
84718,61
|
135906,86
|
146879,25
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|
© 2010 РЕФЕРАТЫ
|
Главная