Таким образом, несмотря на рост объемов кредитования,
коммерческих банки осуществляют взвешенный подход к выдаче ссуд, что
обусловлено высоким уровнем кредитного риска, связанным с низкой
кредитоспособностью заемщиков.
В соответствии с требованиями ПРБ банки также обязаны
формировать фонд риска на возможные потери по ссудам и приравненной к ним
задолженности. В течение 2001 года его размер увеличился на 70,5%. На
1.01.2002г. созданный банками фонд риска покрывал просроченную задолженность на
54,0%. (Таблица 1.2.4.)
Таблица 1.2.4.
Классификация ссуд и приравненной к ним
задолженности коммерческих банков
1.01.2001г.
1.04.2001г.
1.07.2001г.
1.10.2001г.
1.01.2002г.
млн.руб.
уд.вес,%
млн.руб.
уд.вес,%
млн.руб.
уд.вес,%
млн.руб.
уд.вес,%
млн.руб.
уд.вес,%
Стандартные
55,8
40,9
67,0
43,5
110,9
60,2
118,5
61,4
151,5
70,7
Нестандартные
29,4
21,5
29,8
19,3
30,8
16,7
31,6
16,4
29,1
13,5
Сомнительные
28,6
21,0
36,7
23,8
22,1
12,0
22,3
11,6
14,9
7,0
Безнадежные
22,7
16,6
20,7
13,4
20,4
11,1
20,5
10,6
18,8
8,8
Итого
136,5
100,0
154,2
100,0
184,2
100,0
192,9
100,0
214,3
100,0
В структуре совокупных активов банковских учреждений
доля вложений в ценные бумаги сократилась с 7,5% на 1.01.2001г. до 6,0% на
1.01.2002г. Указанная тенденция обусловлена отсутствием рынка ценных бумаг, в
результате чего банки лишены одного из инструментов регулирования собственной
ликвидности и источника дополнительных доходов.
Удельный вес средств банков, размещенных в ПРБ, за
2001 год повысился с 11,8% до 12,1%. Величина остатков средств коммерческих банков
на корреспондентских счетах в Приднестровском республиканском банке возросла в
2,0 раза. При этом объем обязательных резервов, депонированных банками в ПРБ,
уменьшился на 7,2% и на 1 января 2002 года составил 10,3 млн. руб.
Размер средств коммерческих банков ПМР, номинированных
в иностранной валюте и размещенных на корреспондентских счетах в
банках-нерезидентах, за анализируемый период практически не изменился, между
тем их доля в суммарных активах банков ПМР снизилась с 12,9% на 1.01.2001г. до
9,6% на 1.01.2002г.
Характерной особенностью отчетного года стали
опережающие темпы роста активов, приносящих доход, по сравнению с темпами роста
совокупных активов – 155,5% и 135,5% соответственно. В общей структуре активов
удельный вес активов, приносящих доход, увеличился с 41,4% до 47,5%. Состав
«работающих» активов не изменился, сохранилось закономерное преобладание
кредитных вложений. На 1 января 2001 года их объем составлял 82,0% активов,
приносящих доход; на 1 января 2002 года – 87,2%.
Обязательства. Общая сумма обязательств банка на конец 2001 года
достигла 224,8 млн. руб. (Таблица 1.2.5.). Темп прироста совокупных
обязательств в 2001 году в сравнении с 2000 годом был несколько ниже, однако
это нельзя расценивать как негативный факт, так как в 2000 году увеличение обязательств
происходило главным образом в результате переоценки пассивов, номинированных в
иностранной валюте, связанной с изменением валютных курсов. В 2001 году прирост
обязательств банков на 17,4% был обусловлен фактическим расширением привлеченных
ресурсов.
Существенное влияние на динамику обязательств оказало
увеличение средств, привлеченных от предприятий и организаций (включая
нерезидентов), и средств населения.
Размер денежных средств, привлеченных от юридических
лиц, повысился с 69,2 млн. руб. на 1.01.2001г. до 87,9 млн. руб. на
1.01.2002г., или на 27,0%. При этом величина средств предприятий и организаций,
размещенных на счетах банковской системы ПМР и номинированных в приднестровских
рублях, за рассматриваемый период возросла на 42,7%, в иностранной валюте (в
долларовом эквиваленте) – на 10,3%. В структуре денежных средств, принадлежащих
хозяйствующим субъектам, преобладали средства, размещенные на краткосрочной
основе, их удельный вес в 2001 году повысился с 83,2% до 91,4%. на треть сократились
остатки средств на «длинных» депозитах юридических лиц.
Таблица
1.2.5.
Привлеченные средства коммерческих банков
(млн. руб.)
Увеличение остатков средств на депозитах населения
происходило аналогичным образом. В целом объем средств, размещенных гражданами
на счетах в банках, за 2001 год повысился на 25,8%: в рублях ПМР – на 92,9%, в
валюте (в долларовом эквиваленте) – на 13,7%. Соответственно, возрос удельный
вес рублевых депозитов, что в свою очередь результировалось девалютизацией
обращающейся денежной массы. В структуре вкладов граждан с 16,1% до 18,4%
увеличилась доля краткосрочных депозитов (до востребования и сроком до 30
дней). В абсолютном выражении их размер повысился с 6,6 млн. руб. на начало
2001 года до 9,5 млн. руб. на конец анализируемого периода. Объем депозитов
физических лиц со сроком размещения от 31 дня до 1 года, включая сберегательные
депозиты, возрос на 6,8 млн. руб., или на 14,6%; между тем их удельный вес
снизился с 83,7% до 79,7%. Остатки средств на депозитах граждан со сроком
размещения свыше 1 года увеличились почти в 13 раз. Однако их доля в структуре
вкладов граждан остается незначительной: на 1 января 2001 года она составляла
0,2%, на 1 января 2002 года – 1,9%.
Участие банков республики в обязательном страховании
вкладов граждан также стимулировало процесс привлечения денежных средств на
депозиты. На 1.01.2002г. коммерческими банками создан страховой резерв в сумме
6,3 млн. руб. (Таблица 1.2.6.).
Таблица
1.2.6.
Средства населения, привлеченные банками на
депозиты,
и объем созданного страхового резерва (млн.
руб.)
Привлеченные средства
Средства, зарезервированные в ПРБ
в рублях
в валюте
всего
в рублях
в валюте
всего
1.01.2001г.
1,5
27,7
29,2
0,2
5,5
5,7
1.04.2001г.
1,6
37,4
39,0
0,2
5,6
5,8
1.07.2001г.
2,0
40,5
42,5
0,2
4,9
5,1
1.10.2001г.
2,3
44,4
46,6
0,3
5,4
5,7
1.01.2002г.
2,6
44,8
47,4
0,3
6,0
6,3
По всем своим обязательствам (за исключением средств,
привлеченных от населения) банки осуществляют обязательное депонирование части
этих средств в фонде регулирования кредитных ресурсов в ПРБ. Так, на
1.01.2002г. коммерческими банками было зарезервировано 10,1 млн. руб., в том
числе в рублях ПМР – 3,8 млн. руб., в иностранной валюте (в рублевом
эквиваленте) – 6,3 млн. руб. (Таблица 1.2.7.).
Таблица
1.2.7.
Обязательства
банков, включаемые в расчет фонда
обязательного резервирования, и объем
созданного фонда (млн. руб.)
Привлеченные средства
Средства, зарезервированные в ПРБ
в рублях
в валюте
всего
в рублях
в валюте
всего
1.01.2001г.
19,8
34,5
54,3
4,0
6,9
10,9
1.04.2001г.
24,3
48,4
72,7
2,4
7,3
9,7
1.07.2001г.
23,5
40,9
64,3
2,4
4,9
7,3
1.10.2001г.
28,4
37,0
65,4
3,4
3,7
7,1
1.01.2002г.
31,8
52,4
84,1
3,8
6,3
10,1
Для обеспечения равновесия на денежном рынке и
регулирования ликвидности банков на протяжении 2001 года в зависимости от
складывающейся экономической ситуации изменялась норма обязательного
резервирования по фонду регулирования кредитных ресурсов и фонду страхования вкладов
граждан. Снижение ставок к концу года характеризовало процесс стабилизации денежно-кредитной
сферы.
В структуре обязательств коммерческих банков удельный
вес кредитов, привлеченных от других банков (включая заимствования у
банков-нерезидентов), за отчетный год не изменился и остался на уровне 14,4%. В
номинальном выражении заимствования у банков-нерезидентов увеличились на 58,0%.
Сумма средств, привлеченных от банков-резидентов, напротив, сократилась на
3,9%.
В 2001 году существенно снизился объем выпущенных
коммерческими банками ПМР ценных бумаг – с 6,2 млн. руб. до 4,3 млн. руб., или
на 30,2%. Это, прежде всего, связано с отсутствием законодательных актов,
регламентирующих деятельность на рынке ценных бумаг.
Величина платных ресурсов, привлеченных банками,
повысилась с 81,2 млн. руб. на 1.01.2001г. до 91,3 млн. руб. на 1.01.2002г.,
или на 12,5%. Рост платных пассивов происходил более медленными темпами в
сравнении с общей суммой пассивов коммерческих банков, что в определенной мере
позволяло уменьшать издержки финансовой деятельности.
Процентная политика коммерческих банков. Средняя ставка по кредитам, предоставляемым
юридическим лицам в приднестровских рублях, в целом за 2001 год заметно
снизилась, что было связано с ослаблением инфляционных процессов в экономике.
Так, если в январе 2001 года она составляла 26,6%, то в декабре – всего 15,3%
(Таблица 1.2.8.). Между тем на протяжении года отмечались колебания средней по
банкам процентной ставки. Резкий рост ее значения в сентябре до 33,5% во многом
связан с возникшими в тот период проблемами с отгрузкой продукции на экспорт,
что привело к ожиданиям дальнейшего ухудшения внутреннего экономического
положения. В этой ситуации увеличение процентной ставки было призвано
компенсировать повысившиеся риски кредитной деятельности банков. Однако в течение
непродолжительного времени обстановка относительно нормализовалась, в результате
средняя процентная ставка существенно уменьшилась, отражая более медленные
темпы роста цен.
Таблица
1.2.8.
Средние
процентные ставки коммерческих банков
по кредитам (% годовых)
В приднестровских рублях
В иностранной валюте
юридическим лицам
физическим лицам
юридическим лицам
физическим лицам
Январь
26,6
34,9
17,5
9,7
Февраль
20,3
24,8
17,6
8,5
Март
24,3
39,2
18,2
6,6
Апрель
25,9
38,5
24,1
7,9
Май
28,8
39,2
20,3
10,7
Июнь
19,0
46,1
20,4
9,7
Июль
19,7
33,6
17,9
8,9
Август
29,0
34,3
19,3
7,2
Сентябрь
33,5
35,9
21,2
20,7
Октябрь
15,3
25,4
18,6
6,5
Ноябрь
20,1
30,8
20,8
7,9
Декабрь
15,3
21,2
21,8
8,2
Ставки по кредитам физическим лицам в приднестровских
рублях были на несколько процентных пунктов выше ставок по кредитам юридическим
лицам. В 2001 году также наблюдалось их понижение. В январе отчетного года
значение средней ставки равнялось 34,9%, в декабре того же года – 21,2%.
Несколько иная динамика наблюдалась по средней ставке
на кредиты юридическим лицам в иностранной валюте. С января по декабрь 2001
года она повысилась, хотя и незначительно – на 4,3 процентных пункта (с 17,5%
до 21,8%). Ставка по кредитам физическим лицам между тем снизилась с 9,7% в
январе до 8,2% в декабре 2001 года.
Средняя ставка по межбанковским кредитам в иностранной
валюте варьировала от 12% до 20%.
Ставки по депозитам юридических лиц (номинированным
как в приднестровских рублях, так и в иностранной валюте) на протяжении 2001
года значительно колебались и зависели от объемов, условий и сроков привлечения
банками средств от предприятий и организаций.
Процентные ставки по депозитам физических лиц в рублях
ПМР отражают главным образом ситуацию по депозитам сберегательного характера. В
январе 2001 года их средний уровень составлял 19%, в декабре того же года –
16%. Снижение ставок также связано с замедлением инфляции и уменьшением ставок
по кредитам (Таблица 1.2.9.).
Ставки по вкладам граждан в иностранной валюте в
анализируемом периоде, напротив, несколько выросли. В январе их среднее
значение составляло 8,2%, в декабре – 9,4%. При этом процентные ставки по
сберегательным депозитам физических лиц со сроком размещения от 31 до 90 дней
повысились с 4,7% до 6,8%, со сроком размещения от 91 до 180 дней – с 8,9% до
11,1% соответственно.
Таблица
1.2.9.
Средние
процентные ставки коммерческих банков
по депозитам (% годовых)
В приднестровских рублях
В иностранной валюте
юридическим лицам
физическим лицам
юридическим лицам
физическим лицам
Январь
12,00
19,0
11,7
8,2
Февраль
38,00
20,9
12,6
8,0
Март
15,00
20,1
16,0
8,0
Апрель
0,50
20,5
13,2
8,8
Май
0,60
20,7
16,3
10,5
Июнь
0,40
20,7
17,3
8,0
Июль
0,02
19,5
15,1
8,7
Август
0,60
19,2
11,8
7,0
Сентябрь
0,03
19,3
16,3
7,8
Октябрь
0,30
15,0
14,7
7,9
Ноябрь
0,07
19,6
11,2
6,4
Декабрь
1,20
16,0
0,8
9,4
Процентная маржа (разница между ценой ресурсов и
ставками размещения) по рублевым средствам в среднем за 2001 год составила 18%
годовых, по средствам, номинированным в иностранной валюте, - 2,8%.
1.3.
Мониторинг
промышленных предприятий
Организация мониторинга предприятий в системе
Центрального Банка. В целях усилия стабилизационных процессов в экономике исключительно
важное значение приобретает задача обеспечения тесной интеграции трех основных
элементов единой государственной экономической политики: структурной,
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.
С позиции деятельности Центрального
банка это означает, что в настоящее время, в полной взаимосвязи с целями
восстановления финансовой стабильности и функционирования финансовых рынков,
значительно возрастает практическое политики Центрального банка, направленной
на создание предпосылок для ускорения формирования зон роста производства товаров
и услуг в реальном секторе экономики на основе стимулирования внутреннего
спроса в экономике.
Одним из основных условий
формирования такой политики, как на макроуровне в целом по республике, так и на
региональном уровне (что особенно важно в текущих условиях), является наличие в
Центральном банке эффективной системы анализа экономической конъюнктуры и
финансового состояния предприятий реального сектора, позволяющей Центральному
банку в оперативном режиме получать объективные оценки важнейших тенденций в
экономике, на основе которых должны вырабатываться меры воздействия на эти
процессы посредством инструментов денежно-кредитной политики.
В этой связи приобретает особую
значимость мониторинг предприятий, что имеет место в центральных банках многих
зарубежных стран, экономика которых развивается по рыночным ценам законам.
Актуальность данной проблемы для Центрального банка связана с тем, что наступил
новый этап в формировании денежно-кредитной политики. Снижение инфляции любой
ценой перестало быть ее основной целью.
Практическая значимость решения этой
задачи связана с тем, что для обеспечения структурной перестройки экономики и
изменения ситуации в ее реальном секторе к лучшему, необходимо располагать
комплексной системой оценки предприятий. Эти процессы, в свою очередь, будут
оказывать влияние на состояние ликвидности банковской системы, перспективы ее
развития, эффективность использования Центральным банком инструментов
денежно-кредитной политики.
В этих условиях организация
регулярного мониторинга предприятий, осуществляемого на основе привлечения к
этой работе территориальных учреждений Центрального банка, и дает возможность
Центральному банку осуществлять анализ и прогнозирование экономических
процессов, получая оперативные и объективные оценки изменения экономической
конъюнктуры на макро-, региональном и микроуровнях.
Это позволит совершенствовать
денежно-кредитную политику Центрального банка и методы ее осуществления за счет
более полного и своевременного анализа, а также прогнозирования важнейших пропорций
и структурных сдвигов в экономике, выявления и устранения узких мест в движении
денежных потоков, обслуживающих реальный сектор.
Методология мониторинга предприятий
в системе Центрального Банка была разработана специалистами Управления
макроэкономического анализа и прогнозирования.
В
соответствии с решением руководства Центрального банка началась практическая
работа территориальных учреждений с предприятиями реального сектора в рамках
системы их мониторинга Центральным банком.
Следует
отметить, что в создаваемой системе мониторинга предприятий в Центральном Банке
особая роль принадлежит анализу финансового положения предприятий, результаты
которого в первую очередь имеют практическое значение с позиции обеспечения
важнейших направлений функциональной деятельности Центрального Банка.
Мониторинг промышленных предприятий ПМР. Одним из новых направлений деятельности
Приднестровского республиканского банка является анализ и прогнозирование
важнейших тенденций развития экономики региона с учетом финансового положения
предприятий. Субъекты индустриального сектора рассматриваются ПРБ как
потенциальные ссудозаёмщики, от результатов финансовой и хозяйственной деятельности
которых во многом зависит стабильность и устойчивость банковской системы.
Экономические агенты также являются конечными проводниками государственной
денежно-кредитной политики. Изменение ситуации в реальном секторе в значительной
степени оказывает воздействие на ликвидность банковской системы, перспективы ее
развития. Кроме того, в условиях рыночной экономики невозможно принимать
управленческие решения, не имея прогнозов развития народного хозяйства. Непрерывное
наблюдение за экономическими объектами, анализ их функционирования дает
возможность ПРБ более детально отслеживать фактическое состояние промышленных
предприятий в отраслях при прогнозировании и проведении монетарной политики.
Система мониторинга существует во многих странах с
устоявшейся рыночной экономикой. Например, в Германии Бундесбанк занимает
монопольное положение в части организации мониторинга предприятий. Именно он
собирает и обрабатывает данные, характеризующие финансовое положение экономических
агентов, публикует аналитическую информацию в сводном виде. Бундесбанк
осуществляет эту работу в основном в целях обеспечения переучета векселей
предприятий реального сектора, сферы услуг, а также для целей рефинансирования
посредством дисконтных и ломбардных кредитов, операций РЕПО.
В Банке Японии мониторинг предприятий нацелен на
формирование первичной информации, как фактической, так и оценочной, создание
вторичных статистических данных в форме специальных расчетных индексов,
необходимых для экономического анализа, прогнозирования, выработки соответствующей
политики и процесса принятия решения.
Работа Банка Франции с предприятиями ведется по двум
основным направлениям – их котировка и конъюнктура. На базе получаемой
информации Банк Франции разрабатывает рейтинги товаропроизводителей на основе
следующих критериев: производственный оборот, структура, неплатежи,
банкротства, обращения в суд. Проводится синтетический анализ предприятий,
характеризующий их финансовое состояние, конкурентоспособность, эффективность
управления.
При всех различиях в целях, формах и инструментах
осуществляемого мониторинга предприятий в странах с развитой рыночной
экономикой, выдвигаются задачи, актуальные и для Приднестровья. Это, прежде
всего:
- оценка системных рисков в банковской сфере,
возникающих под воздействием структурных сдвигов в реальном секторе экономики;
- решение практических задач, связанных с основными
функциями центрального банка (рефинансирование, переучет векселей и др.);
- оценка эффективности проводимой денежно-кредитной
политики с учетом динамики общеэкономических процессов;
- анализ и прогнозирование экономической конъюнктуры
на основе финансового положения предприятий, изменения спроса и предложения на
микроуровне, формирования под воздействием указанных процессов инвестиционного
климата.
Приднестровский республиканский банк приступил к
данной работе в августе 2001 года. На первом этапе проведённого исследования
руководителям предприятий была предложена анкета для оценки экономической
конъюнктуры. Необходимо было ответить на ряд вопросов, выбирая один или
несколько имевшихся вариантов ответа. При составлении анкеты ПРБ придерживался
принципа минимальной трудоемкости при их заполнении и максимальной доступности
для понимания. Вся работа была построена на основе добровольности участия того
или иного предприятия в системе мониторинга и строгого соблюдения
конфиденциальности в процессе накопления и обработки полученных от респондентов
аналитических и цифровых материалов.
Анкетный опрос руководителей предприятий включал
следующий круг вопросов:
- текущее финансовое положение предприятия;
- факторы, определяющие финансовое положение
предприятия;
- оценка изменения финансового положения предприятия в
ближайшей перспективе.
Региональные особенности экономики ПМР определили
состав участников проведенного опроса. Первыми к проекту были подключены
наиболее крупные промышленные предприятия. При их выборе главной целью
выступило сохранение существующих отраслевых пропорций промышленного производства.
В результате было отобрано 78 предприятий. На этом этапе работы наиболее
актуально стояла задача по привлечению руководителей соответствующих
предприятий к работе с ПРБ. Поэтому специалистами банка в течение сентября были
организованы деловые встречи с большинством из них. Директорский корпус оценил
важность мониторинга. Лишь отдельные руководители отнеслись к участию в опросе
недоверчиво и осторожно, мотивируя свой отказ нецелесообразностью на их взгляд
проводимой работы и загруженностью собственными проблемами. Таким образом,
участие в анкетировании приняло 61 предприятие. Среди субъектов выборки
наибольшее число составили предприятия с численностью работающих от 100 до 1000
человек (51 предприятие). На 7 предприятиях задействовано в производстве свыше
1000 человек, на четырех – не менее 100 человек. Общий объем производства
обследованных предприятий за январь-август 2001 года превысил 70%
соответствующего показателя в целом по промышленности.
В рамках развития и совершенствования организации
мониторинга в ближайшем будущем будут разработаны анкеты для проведения опросов
сельскохозяйственных предприятий, предприятий сферы услуг и других отраслей
народного хозяйства ПМР.
Первые результаты обобщенного анализа, проведенного в
сентябре 2001 года анкетирования, дают возможность сделать следующие оценки
текущей и прогнозной ситуации в индустрии.
Оценка экономической конъюнктуры и финансового
положения предприятий.
В развитии промышленного сектора в I
полугодии 2001 года отмечен ряд позитивных тенденций: произошел рост реального
объема производства, увеличились инвестиции в основной капитал, улучшились
финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятий. Однако обострившаяся
во время проведения опроса политическая напряженность послужила причиной более
низкой оценки экономической конъюнктуры со стороны руководителей.
Подтверждением этому стали данные мониторинга – треть опрошенных отметила
ухудшение общеэкономической ситуации в регионе по сравнению с началом года,
что, прежде всего, ассоциировалось с возникшими у них проблемами во
внешнеэкономической деятельности. Каждый пятый из числа охваченных
анкетированием считал, что ситуация в республике за истекшие 9 месяцев не
изменилась, 8,0% - затруднялись ее оценить.
Главная