Экономико-статистический анализ национального имущества Российской Федерации
2.
Базисный темп прироста
%
0
2785,43
10415,35
27864,17
24755,91
3.
Цепной темп роста
%
100
2885,43
364,43
265,94
88,88
4.
Цепной темп прироста
%
0
2785,43
264,43
165,94
-11,12
5.
Абсолютный прирост к базисному периоду
млрд.
руб.
х
707,50
2645,50
7077,50
6288,00
6.
Абсолютный прирост к предыдущему году
млн.
руб.
х
707,50
1938,00
4432,00
-789,50
7.
Абсолютное содержание 1% прироста
млрд.
руб./ %
х
0,25
7,33
26,71
71,03
Расчет
среднего уровня ряда:
а) для показателя наличие основных фондов на конец года по первоначальной
стоимости
(млрд. руб.)
б) для показателя наличие основных фондов на конец года по восстановительной
стоимости
(млрд. руб.)
Расчет
среднего абсолютного прироста
а) для показателя наличие основных фондов на конец года по первоначальной
стоимости
(млрд. руб.)
б) для показателя наличие основных фондов на конец года по восстановительной
стоимости
(млрд. руб.)
Расчет
среднего темпа роста
а) для показателя наличие основных фондов на конец года по первоначальной
стоимости
= 4,0059 или
400,59%
б) для показателя наличие основных фондов на конец года по восстановительной
стоимости
= 3,9706 или 397,06%
Средний
темп прироста
а) для показателя наличие основных фондов на конец года по первоначальной
стоимости
Тпр = 400,59-100 = 300,59%
б) для показателя наличие основных фондов на конец года по восстановительной
стоимости
Тпр = 397,06 -100 = 297,06%.
На
следующем этапе анализа динамических рядов наличия основных фондов промышленности
РФ проследим тенденцию изменения явлений. Для этого произведем сглаживание
динамических рядов при помощи скользящей средней при помощи аналитического
пакета EXCEL, подберем наибольший коэффициент детерминации
и определим уравнения регрессии:
Таблица
2.4.4. Коэффициент детерминации при различных моделях изменения показателя
стоимости основных фондов РФ
Наименование
модели
Значение коэффициента
детерминации R2
для показателя стоимости основных фондов РФ по
первоначальной стоимости
для показателя
стоимости основных фондов РФ по восстановительной стоимости
Линейная
0,8876
0,8707
Логарифмическая
0,8119
0,8046
Полиномиальная(степень 2)
0,8877
0,8711
Полиномиальная(степень 3)
0,9753
0,9721
Оказалось, что
коэффициент R2
принимает наибольшее значение при аппроксимации полиномом
третьей степени. Во всех остальных случаях он меньше, но незначительно. Какую
же функцию выбрать? Для этого нужно выяснить, сколько неизвестных коэффициентов
содержит каждая из функций. Дело в том, что чем больше этих коэффициентов, тем
больше предельная ошибка при заданной доверительной вероятности.
3)
полиномиальная степени 2 (квадратичная) у= ао+а1х
+а2х2;
4)
полиномиальная степени 3 (кубическая) у= ао+а1х
+а2х2 +а3х3;
Уравнения 1) и 2)
содержат по два неизвестных коэффициента и значения R2 для
них практически одинаковы. Квадратичная функции 3) имеет три коэффициента. R2
несколько (но очень незначительно) больше. Полином третьей степени содержит
четыре коэффициента и обеспечивает лучшую аппроксимацию. Однако, как
указывалось выше, кубическая регрессия будет иметь самый широкий доверительный
интервал (большую предельную ошибку). Потому руководствуясь правилом максимальной
простоты аппроксимирующей функции, целесообразно принять линейную функцию
тренда.
На основании выбранных
моделей построим графики исходных и сглаженных уровней стоимости основных
фондов промышленности РФ ( рис.1).
Таким образом, изменения
стоимости основных производственных фондов промышленности РФ описываются
функциями, уравнения которых:
- для показателя
стоимости основных фондов промышленности РФ по первоначальной стоимости:
у
= 1323,8х –1652;
- для показателя
стоимости основных фондов промышленности РФ по восстановительной стоимости:
у
= 1894,6х –2314,7 .
Рис. 1 Динамика стоимости основных фондов промышленности
РФ
за 1992-1996 гг.
2.5 Корреляционно-регрессионный анализ основных
фондов РФ
Для того, чтобы получить более полное
представление о характере изменения стоимости основных фондов промышленности
РФ, проанализируем взаимосвязь этих изменений с другими явлениями, связанными
с использованием основных фондов, которые могут проявляться лишь в среднем, в
массе случаев.
Для
измерения тесноты связи между варьирующими признаками возьмем показатели
коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ (в процентах от общей
стоимости фондов на конец года, в сопоставимых ценах)[11] и доли валовых инвестиций в
промышленность в основной капитал в ВВП, ( %, в текущих ценах).[12]
Исходные данные для корреляционного
анализа представлены в табл. 2.5.1.
Таблица 2.5.1 Исходные данные для анализа
зависимости коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от
изменения доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП
Периоды
Коэффициент обновления
основных фондов промышленности РФ (в процентах от общей стоимости фондов на
конец года, в сопоставимых ценах)
у
Доля валовых
инвестиций в промышленность в основной капитал в ВВП, ( %. в текущих ценах)
х
1992г.
1,8
10
1993г.
1,7
8
1994г.
1,6
7
1995г.
1,3
7
1996г.
1,3
8
Анализ произведем,
используя прямолинейную модель развития:
у=а + вх.
Расчет
параметров уравнения произведем при помощи встроенного аналитического пакета Microsoft Excel.
Одновременно
определим коэффициент детерминации, показывающий какая доля совокупности данных
находится под влиянием данной связи.
Рис. 2. График зависимости
коэффициента обновления основных фондов промышленности РФ от доли валовых
инвестиций в промышленность в основной капитал
в ВВП за 1992-1996гг.
Как
показывают данные анализа, уравнение регрессии между коэффициента обновления
основных фондов промышленности РФ от доли валовых инвестиций в промышленность в
основной капитал в ВВП за 1992-1996гг.имеется прямая линейная связь, которая выражается
уравнением:
у = 0,1167х + 0,6067
Коэффициент детерминации R2 = 0,3852. Значит коэффициент корреляции R = = 0,621, т.е. связь
умеренная.
Таким
образом, между валовыми инвестициями в основной капитал промышленности РФ и
коэффициентом обновления основных фондов промышленности РФ имеется прямая
корреляционная связь, характер которой умеренный.
3. Экономическое обоснование результатов анализа
3.1. Оценка статистических гипотез
1)
Произведем оценку значимости уравнений регрессии основных фондов РФ по критерию
Фишера.
Вычислим t расч. для
оценки значимости уравнений с вероятностью 95% и сравним с критическим
значением t:
F расч. = , где
n –
число наблюдений,
m –
число параметров уравнения регрессии.
Для показателя наличия основных фондов промышленности РФ:
у = 1323,8х-1652
по первоначальной стоимости:
у = 1323,8х-1652; R2 = 0,8876, n = 5; m = 2
F расч. = = 23,690
Fкрит.
= 3,182, т.е. t крит. < t расч.. ,
значит уравнение существенно.
по восстановительной стоимости:
у = 1894,6х-2314,7; R2 = 0,8707, n = 5; m = 2
F расч. = = 20.202
Fкрит.
= 3,182, т.е. t крит. < t расч.. ,
значит уравнение существенно.
Таким образом, в силу своей, значимости уравнения регрессии стоимости основных
фондов можно использовать для расчета прогнозных значений.
2)
Определим значимость коэффициента корреляции R и
уравнения регрессии в целом зависимости коэффициента обновления основных фондов
и доли инвестиций в основной капитал промышленности РФ в ВВП:
у = 0,1167 + 0,6067; R
= 0,621; R2 =
0,3852
1. В
первом приближении для оценки значимости коэффициента корреляции сравним
σrху и Rху
Коэффициент корреляции значим, если σrху < Rху. Найдем σrху .
σrху == 0,452, где
n – число
выборочных значений
т.е. 0,452
< 0,621, значит коэффициент R значим, связь
существенна
2.Во
втором приближении найдем расчетное значение для коэффициента корреляции:
t расч. =Rху* = 0,1165* = 2.2090
t крит.Стьюдента. = 3.182
t крит. > t расч.. ,
значит связь не существенна.
Произведем оценку уравнения регрессии в целом по критерию Фишера.
Вычислим t расч. для
оценки значимости уравнения и сравним с критическим значением t:
F расч. = , где
n –
число наблюдений,
m –
число параметров уравнения регрессии.
F расч. = = 1.8796
Fкрит.
= 3.182, т.е. t крит. > t расч.. ,
значит уравнение не существенно.
Таким образом, при уменьшении доли инвестиций в основной капитал промышленности
в ВВП на 1 % коэффициент обновления основных фондов промышленности РФ на 1 %
повысится в среднем на 0,1167%, однако следует учитывать несущественность
данной связи для прогнозов.
3.2. Прогнозирование национального имущества на
перспективу
Прогнозные
значения величины основных производственных фондов в первоначальной и
восстановительной оценке на 2004 год (13 период) произведем на основании уравнений
регрессии динамических рядов, вычисленные при анализе динамики:
1. уперв.оц.
= 1323,8х - 1652
2. Увосст.оц.
= 1894,6х – 2314,7
Упрев.оц
2004= 1323,8*13 - 1652 = 15557,4 млрд. руб.
Увосст.
оц. 2004 = 1894,6*13 – 2314,7 = 22315,1 млрд. руб.
Найдем доверительные
интервалы, в пределах которых находятся прогнозные значения. При помощи Excel определим общую дисперсию Дисп.у
и
рассчитаем предельную ошибку репрезентативности: при Р=0,954; D
= 2m, t = 2
Основные фонды пром-ти
РФ в первоначальной оценке, млрд.руб.
Основные фонды пром-ти
РФ в восстановительной оценке, млрд.руб.
1992г.
17,4
25,4
1993г.
490,9
732,9
1994г.
1805,9
2670,9
1995г.
4802,5
7102,9
1996г.
4480,9
6313,4
Ср.значение
2319,52
3369,1
Общая
дисперсия
3948833,258
8245505,66
Рассчитаем предельную
ошибку репрезентативности: при Р=0,954 D = 2m,
t
= 2
1. для
показателя основных фондов промышленности РФ по первоначальной оценке
m
= = = 888,688
Dу
прогн.. = t* = 2*888,688 = 1777,4 млрд. руб.
Таким
образом, прогнозное значение стоимости основных фондов промышленности РФ по
первоначальной оценке с вероятностью 0,954 находится в пределах:
то есть 19746,7 млрд. руб.< У ОФ < 24883,5 млрд. руб.
Выводы и предложения
В результате произведенного экономико-
статистического анализа национального имущества РФ можно отметить следующее.
Имущество РФ выступает в форме
совокупности материальных благ различного назначения и использования. Основными
группами имущества РФ является имущество производственного использования,
непроизводственного потребления и фонд личного потребления. Основными видами имущества
производственного пользования являются основные производственные фонды,
оборотные фонды и общественные резервы средств производства. Одной из важных
составляющих производственного потенциала РФ являются основные производственные
фонды.
Основные производственные фонды оцениваются в
следующих оценках:
по полной первоначальной стоимости (стоимости
приобретения);
по первоначальной стоимости с учетом износа
(остаточной первоначальной стоимости);
полной восстановительной стоимости
и восстановительной стоимости с учетом износа
(остаточной восстановительной стоимости).
Основные фонды оказывают непосредственное
воздействие на эффективность производства, качество работы и результаты всей
финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Основные фонды часто составляют
главную часть активов компаний, действующих во многих сферах
предпринимательской деятельности. Информация о них имеет большое значение для
характеристики предприятий. Поэтому обновление производственных фондов – одна
из самых актуальных проблем рыночной экономики и поддержания достигнутых в
2000-2003гг. темпов роста экономического развития.
Анализ структуры и динамики
основных фондов РФ показал, что наибольшими темпами идет обновление основных
фондов в топливной отрасли, в частности в нефтедобывающей.
Анализ динамики коэффициента
обновления основных фондов по отраслям народного хозяйства показал, что
наивысшее значение коэффициента по всем отраслям экономики было достигнуто в
1971г. Затем к 1990г. произошло некоторое снижение коэффициента, и в 2000-2001гг.
это снижение стало значительным. Особенно быстрыми темпами снижение
коэффициента обновления основных фондов произошло в электроэнергетике, газовой
и угольной промышленности, в химической и нефтехимической промышленности, машиностроении
и металлообработке, а также легкой промышленности. Средний возраст основных
фондов промышленности РФ в 2001г. определяется в более, чем 19 лет, хотя в
1971г. этот показатель был на уровне 8,4 года. Быстрое падение коэффициента
обновления основных фондов промышленности свидетельствует об устаревании
основных фондов, что является одной из причин техногенных катастроф настоящего
времени.
Данную тенденцию состояния
основных фондов промышленности РФ подтверждает анализ динамических рядов
стоимости основных фондов по первоначальной и восстановительной стоимости.
Тенденция изменения стоимости основных фондов промышленности РФ за период
1992-1996г. на основе произведенного анализа описывается уравнениями регрессии:
- для показателя
стоимости основных фондов промышленности РФ по первоначальной стоимости:
у
= 1323,8х –1652;
- для показателя
стоимости основных фондов промышленности РФ по восстановительной стоимости:
у
= 1894,6х –2314,7 .
Среднее
значение стоимости основных фондов промышленности РФ за анализируемый период
составил:
а) для показателя наличие основных
фондов на конец года по первоначальной стоимости – 2337,1 млрд. руб.;
б) для показателя наличие основных
фондов на конец года по восстановительной стоимости - 2197,3 млрд. руб.
Средний темп роста стоимости основных
фондов промышленности РФ характеризуется следующими показателями:
а)
для показателя наличие основных фондов на конец года по первоначальной стоимости
- 400,59%
б) для показателя наличие основных
фондов на конец года по восстановительной стоимости - 397,06%.
Прогнозные значения стоимости основных
фондов промышленности РФ на 2004г находится в пределах интервалов:
по первоначальной стоимости:
13779,7 млрд. руб.< У перв.оц. 2004 < 17335,1 млрд. руб.
по восстановительной стоимости:
19746,7 млрд. руб.< У ОФ < 24883,5 млрд. руб.
Корреляционный
анализ между показателями коэффициента обновления основных фондов
промышленности РФ и доли валовых инвестиций в промышленность в основной капитал
в ВВП показал, что между данными показателями имеется умеренная связь (коэффициент
корреляции R = 0,621), хотя по логике понятий между
инвестициями в основной капитал и коэффициентом обновления данного вида актива
должна быть тесная связь. Следовательно, по моему мнению, финансовые средства,
направленные целевым назначением, не достигают своей цели в полной мере.
Уравнение
регрессии между указанными признаками имеет следующий вид: у = 0,1167х +
0,6067. Коэффициент детерминации R2
= 0,3852. То есть 38,52% совокупности данных исследуемой области находится под
влиянием данной корреляционной связи, а остальные 61,48% данных находятся во
взаимосвязи с другими факторами. Оценка уравнения регрессии показала на незначимость
данного уравнения.
Таким
образом, произведенный анализ показал, что обновление производственных фондов
РФ имеет для современного этапа экономики первоочередное значение.
В
заключение хочется отметить то, что для более глубокого анализа имущества РФ в
статистических сборниках, публикующих основные показатели экономики России,
имеется недостаточно данных для изучения экономических явлений. В частности,
отсутствуют данные о структуре имущества по отраслям и по подотраслям. Но более
всего, хочется видеть данные в более широком аспекте о состоянии основных
производственных фондов РФ и имущества в целом за более «свежие» годы. Однако,
даже имеющиеся данные позволяют сделать выводы о том, что наиболее значимая
часть имущества РФ – основные фонды промышленности в нашей страны сильно
изношены и требуют колоссальных инвестиций для ускорения экономического роста
нашей экономики.
Список
литературы
1
Акуционек А. Капитальные вложения промышленных
предприятий. //Вопросы экономики, № 8, 1998, с. 137
2
Амосов
А. Долгосрочная стратегия возмещения выбытия и обновления основных фондов
//Экономист, 2003, с.3
3
Артемова Л.,Назарова А. Макроэкономические
пропорции в 1999-2003гг. (по данным национальных счетов) //Экономист – 2004-
№ 5 – с. 36-47
4
Байбусинов Ш.Ш. Природные ресурсы как элемент
национального богатства. Проблемы экономической оценки //Вопросы статистики,
№ 10, 2003, с.3-11
5
Бернштейн Эрлен. Коллапс в 2003 году. //Новое
время, № 40, 2000, с.20-21
6
Гордонов М.Ю. О методологии расчета стоимости
основных фондов, находящихся в собственности граждан // Вопросы статистики,
№10, 2001, с.9-13
7
Гордонов М.Ю. Совершенствование статистики
национального богатства Росийской Федерации. // Вопросы статистики, № 10,
2000, с.15
8
Иванов
Ю.Н. Некоторые проблемы статистики национального богатства. // Вопросы
статистики, №10, 2003, с.3-4
9
Нестеров Л.И. Границы возможностей воспроизводства
национального богатства // Вопросы статистики, № 10, 2003, с.13-17
10
Нестеров Л.И. Методологические проблемы
совершенствования статистики национального богатства //Вопросы статистики,
№10, 2001, с.3-9
11
Нестеров Л.И. Новый этап расчетов показателей
национального богатства в мире //Вопросы статистики, №3, 2001, с.9-13
12
Нуреев Р.М. Интернет-конференция с
27.10.03-27.12.03 на тему: Фирма: экономика физических лиц, партернализма,
бартера и рэкета. Р.М. Нуреев / ГУ-ВШЭ. Москва
13
Практикум по теории статистики /под ред.
Шмойловой Р.А., М.: Финансы и статистика, 2000, 416с.
14
Российский статистический журнал. – М., 2002,
с.335-356
15
Статистика.
Курс лекций /Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г.
Ионина. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1998, 150 с.
[1] Амосов А. Долгосрочная стратегия возмещения выбытия и обновления
основных фондов //Экономист, 2003, с.3
[2] Артемова Л.,Назарова А.
Макроэкономические пропорции в 1999-2003гг. (по данным национальных счетов) //Экономист
– 2004- № 5 – с. 36-47
[3] Статистика. Курс лекций /Харченко Л.П.,
Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г. Ионина. – Новосибирск: Изд-во
НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1998, 149-150 с.
[4] Иванов Ю.Н. Некоторые проблемы
статистики национального богатства. // Вопросы статистики, №10, 2003, с.3-4
[5] Статистика.
Курс лекций /Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г.
Ионина. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1998, с.156-157.
[6] Гордонов М.Ю. Совершенствование
статистики национального богатства Росийской Федерации. // Вопросы статистики,
№ 10, 2000, с.15
[7] Амосов А.
Долгосрочная стратегия возмещения, выбытия и обновления основных фондов.
//Экономист, 2003, с. 3-12
[8] Россиский статистический журнал. – М.,
2002, с.335-356
[9] Амосов А. Долгосрочная стратегия
возмещения, выбытия и обновления основных фондов. //Экономист, 2003, с. 3-12
[10] Нуреев Р.М. Интернет-конференция с
27.10.03-27.12.03 на тему: Фирма: экономика физических лиц, партернализма,
бартера и рэкета. Р.М. Нуреев / ГУ-ВШЭ. Москва
[11] Нуреев Р.М.
Интернет-конференция с 27.10.03-27.12.03 на тему: Фирма: экономика физических
лиц, партернализма, бартера и рэкета. Р.М. Нуреев / ГУ-ВШЭ. Москва
[12] Акуционек А. Капитальные вложения
промышленных предприятий. //Вопросы экономики, № 8, 1998, с. 137
Главная