Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка
тыс.
тенге
Собственный капитал
(К)
Сумма
Сформир.
К1 =
KI / (A-П)
Сумма активов,
Спец.
К2 =
K / (Aр-Пс)
Сумма нал. денежных
Обязатель
К4 =
А1 / О
KI
KII
K=KI+KII
всех активов
(А)
провизии (П)
факт.
план не менее
0,04
откл. (+/-)
взвешенных по
степени риска (Ар)
резервы(Пс)
факт.
план не менее
0,08
откл. (+/-)
средств и
быстрореал активов (А1)
ства банка (О)
факт.
план не менее
0,2
откл. (+/-)
01.08.96
-104062
18082
-104062
359848
293
-0,29
0,04
-0,33
295828
293
-0,35
0,08
-0,43
49724
194744
0,26
0,2
0,06
01.09.96
-104484
20698
-104484
337111
537
-0,31
0,04
-0,35
296931
295
-0,35
0,08
-0,43
28699
208556
0,14
0,2
-0,06
01.10.96
-119037
20698
-119037
404492
537
-0,29
0,04
-0,33
295517
537
-0,40
0,08
-0,48
44356
165877
0,27
0,2
0,07
01.11.96
-120505
20690
-120505
366434
537
-0,33
0,04
-0,37
287801
537
-0,42
0,08
-0,50
21740
128740
0,17
0,2
-0,03
01.12.96
-126147
20690
-126147
353679
537
-0,36
0,04
-0,40
272164
537
-0,46
0,08
-0,54
24092
83526
0,29
0,2
0,09
Таблица 21
Выполнение
среднемесячных резервных требований
Дата
Среднемесячные резервные требования (РТср)
Среднемесячные резервные активы (РАср)
Отклонения (РАср - РТср)
(выпол.(+)/невыпол(-)
01.08.96
43190,4
34080,3
-9110,1
01.09.96
39042,0
30538,4
-8503,6
01.10.96
35996,9
28826,2
-7170,7
01.11.96
35996,9
28826,2
-7170,7
Таблица 22
Таблица 23
Таблица 24
Таблица 25
Таблица 26
Альфа-Банк
Название
тыс. тенге
Капитал
158 352
Работающие
активы
711 178
Ликвидные
активы
421 291
Обязательства
до востребования
422 115
Суммарные
обязательства банка
1 025 069
Защищенный
капитал
25 462
Уставный
фонд
80 115
Генеральный
коэффициент надежности
22,266%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
99,805%
Кросс-коэффициент
144,137%
Генеральный
коэффициент ликвидности
43,583%
Коэффициент
защищенности капитала
16,079%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
197,656%
Итоговый
балл надежности
45,421
Таблица 27
Сеним-Банк
Название
тыс. тенге
Капитал
90 321
Работающие
активы
86 317
Ликвидные
активы
79 598
Обязательства
до востребования
88 470
Суммарные
обязательства банка
92 470
Защищенный
капитал
7 853
Уставный
фонд
72 000
Генеральный
коэффициент надежности
104,639%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
89,972%
Кросс-коэффициент
107,128%
Генеральный
коэффициент ликвидности
94,572%
Коэффициент
защищенности капитала
8,695%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
125,446%
Итоговый
балл надежности
85,364
Таблица 28
Казпочтабанк
Название
тыс. тенге
Капитал
196 628
Работающие
активы
807 510
Ликвидные
активы
180 535
Обязательства
до востребования
516 326
Суммарные
обязательства банка
1 067 752
Защищенный
капитал
110 429
Уставный
фонд
160 001
Генеральный
коэффициент надежности
24,350%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
34,965%
Кросс-коэффициент
132,228%
Генеральный
коэффициент ликвидности
27,250%
Коэффициент
защищенности капитала
56,161%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
122,892%
Итоговый
балл надежности
31,302
Таблица 29
KZI Bank
Название
тыс. тенге
Капитал
212 147
Работающие
активы
281 889
Ликвидные
активы
984 069
Обязательства
до востребования
1 049 350
Суммарные
обязательства банка
1 111 351
Защищенный
капитал
41 182
Уставный
фонд
72 000
Генеральный
коэффициент надежности
75,259%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
93,779%
Кросс-коэффициент
394,251%
Генеральный
коэффициент ликвидности
92,253%
Коэффициент
защищенности капитала
19,412%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
294,649%
Итоговый
балл надежности
85,483
Таблица 30
Казкоммерц-Газпромбанк
Название
тыс. тенге
Капитал
163 570
Работающие
активы
99 059
Ликвидные
активы
36 554
Обязательства
до востребования
11 654
Суммарные
обязательства банка
31 511
Защищенный
капитал
16 541
Уставный
фонд
95 000
Генеральный
коэффициент надежности
165,124%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
313,661%
Кросс-коэффициент
31,810%
Генеральный
коэффициент ликвидности
168,497%
Коэффициент
защищенности капитала
10,112%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
172,179%
Итоговый
балл надежности
166,748
Таблица 31
АБН АМРО Банк
Название
тыс. тенге
Капитал
1 027 717
Работающие
активы
2 038 270
Ликвидные
активы
2 230 643
Обязательства
до востребования
2 446 603
Суммарные
обязательства банка
3 655 288
Защищенный
капитал
199 911
Уставный
фонд
603 500
Генеральный
коэффициент надежности
50,421%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
91,173%
Кросс-коэффициент
179,333%
Генеральный
коэффициент ликвидности
66,494%
Коэффициент
защищенности капитала
19,452%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
170,293%
Итоговый
балл надежности
60,687
Таблица 32
Турецко-Казахстанский международный банк
Название
тыс. тенге
Капитал
110 008
Работающие
активы
89 984
Ликвидные
активы
245 711
Обязательства
до востребования
160 542
Суммарные
обязательства банка
239 219
Защищенный
капитал
12 287
Уставный
фонд
67 350
Генеральный
коэффициент надежности
122,253%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
153,051%
Кросс-коэффициент
265,846%
Генеральный
коэффициент ликвидности
107,850%
Коэффициент
защищенности капитала
11,169%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
163,338%
Итоговый
балл надежности
113,944
Таблица 33
Банк Китая в Казахстане
Название
тыс. тенге
Капитал
558 150
Работающие
активы
432 204
Ликвидные
активы
1 022 483
Обязательства
до востребования
657 210
Суммарные
обязательства банка
968 534
Защищенный
капитал
47 737
Уставный
фонд
259 682
Генеральный
коэффициент надежности
129,140%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
155,579%
Кросс-коэффициент
224,092%
Генеральный
коэффициент ликвидности
110,499%
Коэффициент
защищенности капитала
8,553%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
214,936%
Итоговый
балл надежности
117,284
Таблица 34
TexaKaBank
Название
тыс. тенге
Капитал
229 391
Работающие
активы
612 926
Ликвидные
активы
460 693
Обязательства
до востребования
749 110
Суммарные
обязательства банка
1 147 509
Защищенный
капитал
68 889
Уставный
фонд
94 500
Генеральный
коэффициент надежности
37,426%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
61,499%
Кросс-коэффициент
187,218%
Генеральный
коэффициент ликвидности
46,151%
Коэффициент
защищенности капитала
30,031%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
242,742%
Итоговый
балл надежности
47,852
Таблица 35
Lariba Bank
Название
тыс. тенге
Капитал
130 037
Работающие
активы
110 836
Ликвидные
активы
40 016
Обязательства
до востребования
55 215
Суммарные
обязательства банка
58 641
Защищенный
капитал
33 089
Уставный
фонд
100 000
Генеральный
коэффициент надежности
117,324%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
72,473%
Кросс-коэффициент
52,908%
Генеральный
коэффициент ликвидности
124,665%
Коэффициент
защищенности капитала
25,446%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
130,037%
Итоговый
балл надежности
91,193
Таблица 36
Алматинский Торгово-Финансовый Банк
Название
тыс. тенге
Капитал
147 567
Работающие
активы
400 790
Ликвидные
активы
674 028
Обязательства
до востребования
819 195
Суммарные
обязательства банка
1 005 506
Защищенный
капитал
61 057
Уставный
фонд
110 000
Генеральный
коэффициент надежности
36,819%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
82,279%
Кросс-коэффициент
250,881%
Генеральный
коэффициент ликвидности
73,106%
Коэффициент
защищенности капитала
41,376%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
134,152%
Итоговый
балл надежности
56,658
Таблица 37
Казкоммерцбанк
Название
тыс. тенге
Капитал
3 326 025
Работающие
активы
13 920 065
Ликвидные
активы
3 966 447
Обязательства
до востребования
9 533 485
Суммарные
обязательства банка
16 823 555
Защищенный
капитал
739 824
Уставный
фонд
2 030 500
Генеральный
коэффициент надежности
23,894%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
41,605%
Кросс-коэффициент
120,858%
Генеральный
коэффициент ликвидности
27,974%
Коэффициент
защищенности капитала
22,243%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
163,803%
Итоговый
балл надежности
31,140
Таблица 38
ЦелинЭнергоБанк
Название
тыс. тенге
Капитал
40 650
Работающие
активы
39 598
Ликвидные
активы
20 480
Обязательства
до востребования
27 746
Суммарные
обязательства банка
36 032
Защищенный
капитал
3 498
Уставный
фонд
36 740
Генеральный
коэффициент надежности
102,657%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
73,812%
Кросс-коэффициент
90,994%
Генеральный
коэффициент ликвидности
66,546%
Коэффициент
защищенности капитала
8,605%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
110,642%
Итоговый
балл надежности
76,247
Таблица 39
Темирбанк
Название
тыс. тенге
Капитал
916 430
Работающие
активы
831 169
Ликвидные
активы
1 555 392
Обязательства
до востребования
1 392 949
Суммарные
обязательства банка
1 882 512
Защищенный
капитал
286 690
Уставный
фонд
250 000
Генеральный
коэффициент надежности
110,258%
Коэффициент
мгновенной ликвидности
111,662%
Кросс-коэффициент
226,490%
Генеральный
коэффициент ликвидности
97,852%
Коэффициент
защищенности капитала
31,283%
Коэффициент
фондовой капитализации прибыли
366,572%
Итоговый
балл надежности
101,850
Рис.
№1. Соотношение риска и прибыли
Рис. №2. Управление активами с помощью
модели общего фонда средств.
Рис. №3. Управление активами с помощью
модели распределения активов
Рис. №5. Факторы, влияющие на
ликвидность и платежеспособность банка.
[1] Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно
выплачивать деньги по своим обязательствам.
[2] Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике
руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект
изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.
[3] Недостаток места требует предельно упрошенного изложения
линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки
по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным
в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями
правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем
аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.
[4] Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного
капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.
[5] Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет
оговорено в тексте.
[6] Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные
вложения.
[7] С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и
кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1.
В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической
временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной
период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также
бессрочных пассивов оценен в 10 лет.
[8] В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях
нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно
опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку
компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.
Главная