|
|
Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
|
Код выпуска
|
25058
|
|
|
|
Дата торгов
|
Цена, % от номинала*
|
Доходность, % годовых
|
Дополнительный расчет
доя риска
|
|
03.03.2008
|
100,1183
|
5,65
|
0,02241
|
|
04.03.2008
|
100,1200
|
5,62
|
0,01433
|
|
05.03.2008
|
100,1207
|
5,6
|
0,00994
|
|
06.03.2008
|
100,1285
|
5,54
|
0,00158
|
|
07.03.2008
|
100,1172
|
5,6
|
0,00994
|
|
11.03.2008
|
100,0873
|
5,76
|
0,06745
|
|
12.03.2008
|
100,1299
|
5,41
|
0,00815
|
|
14.03.2008
|
100,1815
|
4,95
|
0,30281
|
|
17.03.2008
|
100,1259
|
5,33
|
0,029
|
|
18.03.2008
|
100,1339
|
5,23
|
0,07305
|
|
19.03.2008
|
100,1300
|
5,24
|
0,06775
|
|
20.03.2008
|
100,1371
|
5,15
|
0,1227
|
|
21.03.2008
|
100,1500
|
4,99
|
0,26039
|
|
24.03.2008
|
100,1200
|
5,18
|
0,10258
|
|
25.03.2008
|
100,1200
|
5,14
|
0,12981
|
|
26.03.2008
|
100,1000
|
5,32
|
0,0325
|
|
27.03.2008
|
100,1000
|
5,3
|
0,04011
|
|
28.03.2008
|
100,1000
|
5,26
|
0,05774
|
|
31.03.2008
|
100,0800
|
5,4
|
0,01006
|
|
01.04.2008
|
100,0800
|
5,37
|
0,01697
|
|
03.04.2008
|
100,0784
|
5,3
|
0,04011
|
|
07.04.2008
|
100,0970
|
4,81
|
0,47649
|
|
08.04.2008
|
100,0400
|
5,72
|
0,04827
|
|
10.04.2008
|
100,0200
|
6,02
|
0,2701
|
|
11.04.2008
|
100,0258
|
5,89
|
0,15188
|
|
14.04.2008
|
100,0100
|
6,16
|
0,43522
|
|
15.04.2008
|
100,0447
|
5,27
|
0,05303
|
|
16.04.2008
|
100,0150
|
6,01
|
0,25981
|
|
17.04.2008
|
100,0153
|
5,94
|
0,19335
|
|
21.04.2008
|
100,0001
|
6,39
|
0,79159
|
|
22.04.2008
|
100,0143
|
5,72
|
0,04827
|
|
23.04.2008
|
100,0170
|
5,49
|
0,00011
|
|
24.04.2008
|
100,0192
|
5,21
|
0,08427
|
|
25.04.2008
|
100,0150
|
5,24
|
0,06775
|
|
29.04.2008
|
100,0000
|
6,3
|
0,63954
|
|
ИТОГО
|
3502,7921
|
192,5100
|
4,9391
|
|
Средняя
|
100,0798
|
5,5003
|
|
|
Среднеквадратическое
отклонение
|
|
|
0,376
|
|
Код выпуска
|
46001
|
|
|
|
Дата торгов
|
Цена, % от номинала*
|
Доходность, % годовых
|
Дополнительный расчет
доя риска
|
|
03.03.2008
|
101,0997
|
6,02
|
0,19113
|
|
04.03.2008
|
101,1087
|
5,94
|
0,12758
|
|
06.03.2008
|
101,1499
|
5,69
|
0,01149
|
|
07.03.2008
|
101,1000
|
5,85
|
0,07139
|
|
11.03.2008
|
101,0535
|
5,85
|
0,07139
|
|
12.03.2008
|
102,0921
|
5,83
|
0,0611
|
|
13.03.2008
|
102,1990
|
5,58
|
7,9E-06
|
|
14.03.2008
|
102,2496
|
5,45
|
0,01764
|
|
17.03.2008
|
102,2000
|
5,48
|
0,01057
|
|
18.03.2008
|
102,1700
|
5,52
|
0,00395
|
|
19.03.2008
|
102,1500
|
5,53
|
0,00279
|
|
21.03.2008
|
102,1674
|
5,44
|
0,0204
|
|
24.03.2008
|
102,1350
|
5,43
|
0,02335
|
|
25.03.2008
|
102,0633
|
5,56
|
0,00052
|
|
26.03.2008
|
102,0666
|
5,52
|
0,00395
|
|
27.03.2008
|
102,0036
|
5,64
|
0,00327
|
|
28.03.2008
|
102,1000
|
5,39
|
0,03718
|
|
31.03.2008
|
102,0500
|
5,42
|
0,02651
|
|
01.04.2008
|
101,7508
|
6,1
|
0,26748
|
|
02.04.2008
|
102,0300
|
5,41
|
0,02986
|
|
03.04.2008
|
102,0100
|
5,42
|
0,02651
|
|
07.04.2008
|
101,9500
|
5,45
|
0,01764
|
|
08.04.2008
|
101,8557
|
5,65
|
0,00451
|
|
10.04.2008
|
101,9438
|
5,37
|
0,04529
|
|
11.04.2008
|
101,9200
|
5,4
|
0,03342
|
|
14.04.2008
|
101,7000
|
5,87
|
0,08248
|
|
15.04.2008
|
101,8500
|
5,45
|
0,01764
|
|
16.04.2008
|
101,8000
|
5,54
|
0,00183
|
|
17.04.2008
|
101,7850
|
5,56
|
0,00052
|
|
24.04.2008
|
101,7150
|
5,52
|
0,00395
|
|
29.04.2008
|
101,7000
|
5,38
|
0,04113
|
|
30.04.2008
|
101,6869
|
5,39
|
0,03718
|
|
ИТОГО
|
3258,8556
|
178,6500
|
1,2936
|
|
Средняя
|
101,8392
|
5,5828
|
|
|
Среднеквадратическое
отклонение
|
|
|
0,201
|
|
Код выпуска
|
27026
|
|
|
|
Дата торгов
|
Цена, % от номинала*
|
Доходность, % годовых
|
Дополнительный расчет
доя риска
|
|
03.03.2008
|
99,9909
|
6,17
|
0,04195
|
|
05.03.2008
|
99,9961
|
6,16
|
0,03795
|
|
06.03.2008
|
100,0000
|
6,15
|
0,03416
|
|
13.03.2008
|
100,4400
|
5,66
|
0,09314
|
|
14.03.2008
|
100,0750
|
6,05
|
0,00719
|
|
17.03.2008
|
100,1382
|
5,98
|
0,00022
|
|
19.03.2008
|
100,1000
|
6,03
|
0,0042
|
|
25.03.2008
|
100,0604
|
6,07
|
0,01099
|
|
31.03.2008
|
101,7000
|
4,22
|
3,04567
|
|
02.04.2008
|
99,9502
|
6,19
|
0,05054
|
|
03.04.2008
|
99,9008
|
6,25
|
0,08112
|
|
07.04.2008
|
100,1000
|
6,02
|
0,003
|
|
08.04.2008
|
100,1000
|
6,02
|
0,003
|
|
09.04.2008
|
100,1059
|
6,01
|
0,00201
|
|
10.04.2008
|
100,1000
|
6,02
|
0,003
|
|
11.04.2008
|
100,0959
|
6,02
|
0,003
|
|
14.04.2008
|
100,0700
|
6,05
|
0,00719
|
|
15.04.2008
|
100,4737
|
5,57
|
0,15617
|
|
16.04.2008
|
100,0900
|
6,03
|
0,0042
|
|
17.04.2008
|
100,0500
|
6,07
|
0,01099
|
|
18.04.2008
|
100,0983
|
6,02
|
0,003
|
|
21.04.2008
|
99,9100
|
6,24
|
0,07552
|
|
23.04.2008
|
100,1500
|
5,95
|
0,00023
|
|
28.04.2008
|
99,8870
|
6,27
|
0,09291
|
|
29.04.2008
|
99,8911
|
6,27
|
0,09291
|
|
30.04.2008
|
100,4631
|
5,56
|
0,16418
|
|
04.05.2008
|
100,1012
|
6,01
|
0,00201
|
|
ИТОГО
|
2704,0378
|
161,0600
|
4,0305
|
|
Средняя
|
100,1495
|
5,9652
|
|
|
Среднеквадратическое
отклонение
|
|
|
0,386
|
|
Код выпуска
|
25060
|
|
|
|
Дата торгов
|
Цена, % от номинала*
|
Доходность, % годовых
|
Дополнительный расчет
доя риска
|
|
05.03.2008
|
99,8000
|
6,11
|
0,00692
|
|
06.03.2008
|
99,6010
|
6,3
|
0,07462
|
|
11.03.2008
|
99,9499
|
5,97
|
0,00323
|
|
12.03.2008
|
99,9698
|
5,95
|
0,0059
|
|
13.03.2008
|
99,9636
|
5,96
|
0,00447
|
|
14.03.2008
|
99,9000
|
6,02
|
4,7E-05
|
|
17.03.2008
|
99,9000
|
6,02
|
4,7E-05
|
|
18.03.2008
|
99,8600
|
6,06
|
0,0011
|
|
19.03.2008
|
99,8933
|
6,03
|
1E-05
|
|
20.03.2008
|
99,8900
|
6,03
|
1E-05
|
|
21.03.2008
|
99,9000
|
6,02
|
4,7E-05
|
|
24.03.2008
|
99,9796
|
5,95
|
0,0059
|
|
25.03.2008
|
99,6651
|
6,26
|
0,05436
|
|
26.03.2008
|
99,9110
|
6,01
|
0,00028
|
|
27.03.2008
|
99,8892
|
6,04
|
0,00017
|
|
28.03.2008
|
99,9295
|
5,99
|
0,00136
|
|
01.04.2008
|
99,9300
|
6
|
0,00072
|
|
02.04.2008
|
99,9317
|
5,99
|
0,00136
|
|
03.04.2008
|
99,9200
|
6,01
|
0,00028
|
|
04.04.2008
|
99,8500
|
6,08
|
0,00283
|
|
07.04.2008
|
99,8769
|
6,05
|
0,00054
|
|
08.04.2008
|
99,8898
|
6,04
|
0,00017
|
|
09.04.2008
|
99,9002
|
6,03
|
1E-05
|
|
11.04.2008
|
99,9492
|
5,98
|
0,00219
|
|
14.04.2008
|
99,8369
|
6,1
|
0,00535
|
|
15.04.2008
|
99,8515
|
6,08
|
0,00283
|
|
16.04.2008
|
99,9452
|
5,98
|
0,00219
|
|
17.04.2008
|
99,9050
|
6,03
|
1E-05
|
|
18.04.2008
|
99,9316
|
6
|
0,00072
|
|
21.04.2008
|
99,9400
|
5,99
|
0,00136
|
|
22.04.2008
|
99,9434
|
5,99
|
0,00136
|
|
23.04.2008
|
99,9262
|
6,01
|
0,00028
|
|
24.04.2008
|
99,9437
|
5,99
|
0,00136
|
|
25.04.2008
|
99,9789
|
5,95
|
0,0059
|
|
28.04.2008
|
99,9207
|
6,01
|
0,00028
|
|
29.04.2008
|
99,9000
|
6,04
|
0,00017
|
|
30.04.2008
|
99,9716
|
5,96
|
0,00447
|
|
04.05.2008
|
99,9420
|
5,99
|
0,00136
|
|
ИТОГО
|
3796,1865
|
229,0200
|
0,0978
|
|
Средняя
|
99,8996
|
6,0268
|
|
|
Среднеквадратическое
отклонение
|
|
|
0,051
|
|
Код выпуска
|
25057
|
|
|
|
Дата торгов
|
Цена, % от номинала*
|
Доходность, % годовых
|
Дополнительный расчет
доя риска
|
|
03.03.2008
|
102,2659
|
6,26
|
0,01699
|
|
04.03.2008
|
102,5000
|
6,12
|
0,00009
|
|
05.03.2008
|
102,3407
|
6,21
|
0,00646
|
|
07.03.2008
|
102,2977
|
6,23
|
0,01007
|
|
11.03.2008
|
102,3446
|
6,2
|
0,00495
|
|
12.03.2008
|
102,3833
|
6,17
|
0,00163
|
|
13.03.2008
|
102,4300
|
6,14
|
0,00011
|
|
14.03.2008
|
102,3000
|
6,22
|
0,00816
|
|
17.03.2008
|
102,4000
|
6,15
|
0,00041
|
|
19.03.2008
|
102,3982
|
6,15
|
0,00041
|
|
20.03.2008
|
102,4001
|
6,15
|
0,00041
|
|
25.03.2008
|
102,4380
|
6,11
|
0,00039
|
|
26.03.2008
|
102,5500
|
6,04
|
0,00804
|
|
27.03.2008
|
102,2070
|
6,25
|
0,01449
|
|
28.03.2008
|
102,5500
|
6,04
|
0,00804
|
|
01.04.2008
|
102,5500
|
6,03
|
0,00993
|
|
02.04.2008
|
102,5123
|
6,05
|
0,00634
|
|
10.04.2008
|
102,3560
|
6,13
|
0,00000
|
|
11.04.2008
|
102,4000
|
6,1
|
0,00088
|
|
14.04.2008
|
102,3500
|
6,13
|
0,00000
|
|
16.04.2008
|
102,4004
|
6,09
|
0,00157
|
|
17.04.2008
|
102,4000
|
6,09
|
0,00157
|
|
18.04.2008
|
102,3000
|
6,15
|
0,00041
|
|
21.04.2008
|
102,2929
|
6,15
|
0,00041
|
|
24.04.2008
|
102,3500
|
6,11
|
0,00039
|
|
25.04.2008
|
102,4399
|
6,05
|
0,00634
|
|
28.04.2008
|
102,3361
|
6,11
|
0,00039
|
|
29.04.2008
|
102,5000
|
6
|
0,01681
|
|
ИТОГО
|
2866,9931
|
171,6300
|
0,1257
|
|
Средняя
|
102,3926
|
6,1296
|
|
|
Среднеквадратическое
отклонение
|
|
|
0,067
|
|
Код выпуска
|
25061
|
|
|
|
Дата торгов
|
Цена, % от номинала*
|
Доходность, % годовых
|
Дополнительный расчет
доя риска
|
|
04.03.2008
|
99,3500
|
6,26
|
0,01031
|
|
05.03.2008
|
99,3446
|
6,27
|
0,01244
|
|
11.03.2008
|
99,4000
|
6,24
|
0,00664
|
|
12.03.2008
|
99,5097
|
6,18
|
0,00046
|
|
13.03.2008
|
99,4773
|
6,2
|
0,00172
|
|
14.03.2008
|
99,6000
|
6,14
|
0,00034
|
|
17.03.2008
|
99,7125
|
6,08
|
0,00616
|
|
19.03.2008
|
99,5182
|
6,18
|
0,00046
|
|
20.03.2008
|
99,5000
|
6,19
|
0,00099
|
|
21.03.2008
|
99,5493
|
6,16
|
0,00000
|
|
24.03.2008
|
99,5216
|
6,18
|
0,00046
|
|
25.03.2008
|
99,5104
|
6,19
|
0,00099
|
|
26.03.2008
|
100,0500
|
5,9
|
0,06681
|
|
27.03.2008
|
99,5429
|
6,17
|
0,00013
|
|
28.03.2008
|
99,6043
|
6,14
|
0,00034
|
|
31.03.2008
|
99,6694
|
6,1
|
0,00342
|
|
01.04.2008
|
99,7299
|
6,07
|
0,00783
|
|
02.04.2008
|
99,5507
|
6,17
|
0,00013
|
|
03.04.2008
|
99,5956
|
6,14
|
0,00034
|
|
04.04.2008
|
99,6999
|
6,09
|
0,00469
|
|
07.04.2008
|
99,5010
|
6,2
|
0,00172
|
|
08.04.2008
|
99,6481
|
6,12
|
0,00148
|
|
10.04.2008
|
99,5858
|
6,15
|
0,00007
|
|
11.04.2008
|
99,5999
|
6,14
|
0,00034
|
|
14.04.2008
|
99,5896
|
6,15
|
0,00007
|
|
16.04.2008
|
99,5527
|
6,17
|
0,00013
|
|
17.04.2008
|
99,6829
|
6,1
|
0,00342
|
|
18.04.2008
|
99,5000
|
6,2
|
0,00172
|
|
21.04.2008
|
99,6500
|
6,12
|
0,00148
|
|
24.04.2008
|
99,5932
|
6,15
|
0,00007
|
|
28.04.2008
|
99,5712
|
6,16
|
0,00000
|
|
30.04.2008
|
99,3463
|
6,29
|
0,01730
|
|
04.05.2008
|
99,4500
|
6,23
|
0,00511
|
|
ИТОГО
|
3285,7070
|
203,2300
|
0,1576
|
|
Средняя
|
99,5669
|
6,1585
|
|
|
Среднеквадратическое
отклонение
|
|
|
0,069
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
|
|
Главная