Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
Код выпуска
46003
Дата торгов
Цена, % от номинала*
Доходность, % годовых
Дополнительный расчет
доя риска
03.03.2008
106,1338
6,54
0,25394
04.03.2008
106,6000
6,27
0,05472
05.03.2008
106,6335
6,24
0,04159
06.03.2008
107,2519
5,89
0,02134
11.03.2008
107,8000
5,55
0,23627
13.03.2008
107,1708
5,89
0,02134
14.03.2008
107,0000
5,98
0,00314
19.03.2008
106,8000
6,07
0,00115
20.03.2008
106,8050
6,06
0,00057
21.03.2008
106,7600
6,08
0,00193
24.03.2008
106,6591
6,12
0,00704
27.03.2008
106,9650
5,93
0,01125
31.03.2008
107,1929
5,77
0,07079
01.04.2008
106,2001
6,35
0,09855
02.04.2008
106,8175
5,98
0,00314
04.04.2008
106,8000
5,98
0,00314
09.04.2008
106,7000
6,01
0,00068
10.04.2008
106,7000
6
0,00130
11.04.2008
106,6099
6,05
0,00019
14.04.2008
106,6000
6,04
0,00002
17.04.2008
106,6850
5,97
0,00437
22.04.2008
106,3995
6,11
0,00547
23.04.2008
106,3992
6,1
0,00409
24.04.2008
106,4150
6,09
0,00291
25.04.2008
106,5062
6,03
0,00004
28.04.2008
106,5523
5,98
0,00314
30.04.2008
106,9667
5,71
0,10632
04.05.2008
106,1000
6,22
0,03383
ИТОГО
2988,2234
169,0100
0,9923
Средняя
106,7223
6,0361
Среднеквадратическое
отклонение
0,188
Код выпуска
25059
Дата торгов
Цена, % от номинала*
Доходность, % годовых
Дополнительный расчет
доя риска
06.03.2008
100,7400
5,95
0,10176
07.03.2008
99,7010
6,36
0,00828
12.03.2008
99,9500
6,26
0,00008
13.03.2008
99,8398
6,31
0,00168
14.03.2008
99,5002
6,44
0,02924
17.03.2008
99,8929
6,28
0,00012
18.03.2008
99,6000
6,4
0,01716
19.03.2008
99,7496
6,34
0,00504
20.03.2008
100,8000
5,92
0,12180
21.03.2008
99,8203
6,31
0,00168
25.03.2008
99,9900
6,25
0,00036
27.03.2008
99,8250
6,31
0,00168
31.03.2008
100,1600
6,18
0,00792
01.04.2008
100,0501
6,22
0,00240
02.04.2008
99,9001
6,28
0,00012
03.04.2008
100,0024
6,24
0,00084
04.04.2008
99,8408
6,31
0,00168
07.04.2008
99,8379
6,31
0,00168
08.04.2008
99,8689
6,3
0,00096
09.04.2008
99,8500
6,3
0,00096
10.04.2008
99,8523
6,3
0,00096
11.04.2008
99,8996
6,28
0,00012
14.04.2008
99,9175
6,28
0,00012
15.04.2008
100,1497
6,18
0,00792
23.04.2008
99,8500
6,3
0,00096
25.04.2008
99,8823
6,29
0,00044
28.04.2008
99,9500
6,26
0,00008
29.04.2008
99,8658
6,3
0,00096
30.04.2008
99,9999
6,24
0,00084
04.05.2008
99,7010
6,37
0,01020
ИТОГО
2997,9871
188,0700
0,3281
Средняя
99,9329
6,2690
Среднеквадратическое
отклонение
0,105
Код выпуска
26199
Дата торгов
Цена, % от номинала*
Доходность, % годовых
Дополнительный расчет
доя риска
04.03.2008
98,9164
6,54
0,01264
06.03.2008
98,9499
6,53
0,01049
13.03.2008
99,2477
6,45
0,00050
14.03.2008
99,3000
6,44
0,00015
17.03.2008
99,4082
6,41
0,00031
19.03.2008
99,4000
6,41
0,00031
21.03.2008
99,8408
6,29
0,01893
27.03.2008
99,6667
6,33
0,00952
28.03.2008
99,4000
6,41
0,00031
31.03.2008
99,4739
6,39
0,00141
02.04.2008
99,2800
6,44
0,00015
03.04.2008
99,3500
6,42
0,00006
04.04.2008
99,3500
6,42
0,00006
07.04.2008
99,3883
6,41
0,00031
08.04.2008
99,5086
6,38
0,00226
09.04.2008
99,2738
6,45
0,00050
15.04.2008
99,1068
6,5
0,00524
16.04.2008
99,8499
6,28
0,02178
17.04.2008
99,2500
6,45
0,00050
18.04.2008
99,2488
6,46
0,00105
21.04.2008
99,3829
6,42
0,00006
22.04.2008
99,2191
6,46
0,00105
23.04.2008
99,2000
6,47
0,00180
24.04.2008
99,1658
6,48
0,00275
25.04.2008
99,8400
6,29
0,01893
28.04.2008
99,2035
6,47
0,00180
29.04.2008
99,0667
6,51
0,00679
30.04.2008
99,1885
6,47
0,00180
04.05.2008
99,3854
6,42
0,00006
ИТОГО
2880,8617
186,4000
0,1215
Средняя
99,3401
6,4276
Среднеквадратическое
отклонение
0,065
Код выпуска
46017
Дата торгов
Цена, % от номинала*
Доходность, % годовых
Дополнительный расчет
доя риска
04.03.2008
103,6045
6,65
0,01271
05.03.2008
103,6000
6,65
0,01271
07.03.2008
103,5198
6,66
0,01506
12.03.2008
104,0000
6,58
0,00183
13.03.2008
103,9722
6,58
0,00183
14.03.2008
104,0121
6,58
0,00183
17.03.2008
104,0001
6,58
0,00183
18.03.2008
104,3622
6,51
0,00074
20.03.2008
104,1207
6,55
0,00016
21.03.2008
107,0500
6,07
0,21834
24.03.2008
104,3348
6,52
0,00030
26.03.2008
104,1000
6,55
0,00016
27.03.2008
104,0289
6,56
0,00052
31.03.2008
104,8940
6,42
0,01375
01.04.2008
104,5500
6,47
0,00453
02.04.2008
104,1500
6,54
0,00001
03.04.2008
104,1690
6,54
0,00001
07.04.2008
104,1985
6,53
0,00005
08.04.2008
104,0565
6,55
0,00016
09.04.2008
104,4998
6,48
0,00328
10.04.2008
104,3036
6,51
0,00074
11.04.2008
104,3000
6,51
0,00074
14.04.2008
103,8470
6,59
0,00278
15.04.2008
103,8813
6,58
0,00183
17.04.2008
103,7722
6,6
0,00393
18.04.2008
104,8440
6,41
0,01620
21.04.2008
104,2473
6,51
0,00074
22.04.2008
104,2329
6,51
0,00074
23.04.2008
103,8000
6,59
0,00278
24.04.2008
103,4000
6,66
0,01506
25.04.2008
103,8500
6,58
0,00183
28.04.2008
103,9818
6,55
0,00016
29.04.2008
103,9200
6,56
0,00052
ИТОГО
3437,6032
215,7300
0,3379
Средняя
104,1698
6,5373
Среднеквадратическое
отклонение
0,101
Код выпуска
46021
Дата торгов
Цена, % от номинала*
Доходность, % годовых
Дополнительный расчет
доя риска
03.03.2008
99,9500
6,33
0,07370
05.03.2008
97,4279
6,7
0,00971
06.03.2008
98,0000
6,61
0,00007
11.03.2008
98,0727
6,6
0,00000
13.03.2008
98,0767
6,6
0,00000
14.03.2008
98,0354
6,6
0,00000
17.03.2008
97,8541
6,63
0,00081
19.03.2008
97,8318
6,63
0,00081
21.03.2008
100,6700
6,22
0,14553
24.03.2008
98,0000
6,61
0,00007
26.03.2008
99,4999
6,38
0,04905
28.03.2008
97,7000
6,65
0,00235
03.04.2008
97,7646
6,64
0,00148
07.04.2008
97,6559
6,65
0,00235
09.04.2008
97,0000
6,69
0,00784
10.04.2008
97,4628
6,68
0,00617
11.04.2008
97,1379
6,73
0,01652
15.04.2008
97,2000
6,71
0,01178
17.04.2008
98,5000
6,52
0,00664
21.04.2008
97,8000
6,62
0,00034
23.04.2008
98,0000
6,59
0,00013
24.04.2008
97,7622
6,63
0,00081
25.04.2008
99,1989
6,41
0,03667
28.04.2008
96,9479
6,75
0,02206
29.04.2008
97,0000
6,74
0,01919
30.04.2008
97,5328
6,66
0,00342
04.05.2008
97,5000
6,66
0,00342
ИТОГО
2645,5815
178,2400
0,4209
Средняя
97,9845
6,6015
Среднеквадратическое
отклонение
0,125
[1] Ценные бумаги: Учебник /под ред. В.И.
Колесникова, В.С. Торкановского. –М: Финансы и статистика, 2004
[2] Лялин В.А, Воробьев П.В. Ценные бумаги
и фондовая биржа. –М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004
[3] Колтынюк Б.А. Ценные бумаги: Учебник.
Второе издание. –СПб: Издательство Михайлова В.А, 2006
[4]
Состояние внутреннего финансового рынка в декабре 2007 года//#"#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[6] Семенова Е.В. Операции с ценными
бумагами: российская практика. Учебник. –М: Издательство «Перспектива»:
Издательский дом «ИНФРА-М», 2005
[7] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[8] Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг.
Вопрос-ответ. –М: ИНФРА-М, 2005
[9] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[10] Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли
Дж.В. Инвестиции. – М.: ИНФРА-М, 2005
[11] Ценные бумаги: Учебник /под ред. В.И.
Колесникова, В.С. Торкановского. –М: Финансы и статистика, 2004
[12] Лялин В.А, Воробьев П.В. Ценные бумаги
и фондовая биржа. –М: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004
[13] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
[14] Баринов Э.А, Хмыз О.В. Рынки: валютные
и ценные бумаги. –М: «Экзамен», 2005
[15]
Приведенная математическая формализация задачи принадлежит Дж.Тобину
[16] Васильев Ф.П. Численные методы решения
экстремальных задач. – М.: Наука, 2000
[17] Первозванский А.А., Первозванская Т.Н.
Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 2004
[18] Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг:
Количественные методы анализа: Учебное пособие. –М: Дело, 2006
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
Главная