Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление       Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы 10 30 6 23,378 S5 17 23 20 9 12 13,184 S6 19 4 16 2 1 54,158   Знаємо, що чим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5  стратегія є вигіднішою.   б)  розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення:  (сигма)
S	Прибуток за з/е умов
	1	2	3	4	5	di
S1	17	5	24	10	4	5,623
S2	11	20	14	32	46	9,193
S3	35	5	3	37	2	13,996
S4	15	14	10	30	6	4,835
S5	17	23	20	9	12	3,631
S6	19	4	16	2	1	7,359

Сигма – це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є  5 – стратегія.

в)   за коефіцієнтом варіації:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Ki var

S1

17

5

24

10

4

0,402

S2

11

20

14

32

46

0,567

S3

35

5

3

37

2

0,528

S4

15

14

10

30

6

0,316

S5

17

23

20

9

12

0,209

S6

19

4

16

2

1

0,530

Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

г)   за семі варіацією:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

S+var

S-var

S1

17

5

24

10

4

15,73

66,98

S2

11

20

14

32

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9