Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление       Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы 46 216,04 25,43 S3 35 5 3 37 2 12,23 503,41 S4 15 14 10 30 6 215,50 21,69 S5 17 23 20 9 12 26,61 9,17 S6 19 4 16 2 1 24,54 120,08   Додатня семіваріація (S+var)  характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є  2 стратегія. Від¢ємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником  вигіднішою є  5 стратегія.       д)   за семіквадратичним відхиленням:
S	Прибуток за з/е умов
	1	2	3	4	5	SS+var	SS-var
S1	17	5	24	10	4	3,97	8,18
S2	11	20	14	32	46	14,70	5,04
S3	35	5	3	37	2	3,50	22,44
S4	15	14	10	30	6	14,68	4,66
S5	17	23	20	9	12	5,16	3,03
S6	19	4	16	2	1	4,95	10,96

Додатне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку (можливе збільшення прибутку), тобто чим більше додатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютне значення фактичного очікуваного прибутку. Кращою є  2 стратегія.

Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат), тобто більше значення від’ємного семіквадратичного відхилення вказує на можливість збільшення абсолютного значення очікуваних втрат. Це свідчить про перевагу 5 стратегії.

е)   за коефіцієнтом ризику:

S

Прибуток за з/е умов

1

2

3

4

5

Kr

S1

17

5

24

10

4

2,06

S2

11

20

14

32

46

0,34

S3

35

5

3

37

2

6,42

S4

15

14

10

30

6

0,32

S5

17

23

20

9

12

0,59

S6

19

4

16

2

1

2,21

Чим менше коефіцієнт ризику (Kr) тим менше ризик

За цим показником найвигіднішою є 4 – стратегія.

3.              Зробимо інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип
ризику кожної з них.

Щоб визначити інтервальну оцінку ефективності необхідно розрахувати граничну похибку.

Гранична похибка характеризує граничні відхилення від запланованої.

S

Прибуток за з/е умов

1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9