Рефераты    Главная    Финансовое право    Финансовый менеджмент       финансовая математика    Финансы деньги кредит    Французский    Компьютерные сети    Конституционное право       зарубежныйх стран    Конституционное право       России    Краткое содержание       произведений    Программирование       компьютеры и кибернетика    Производство и технологии    Психология    Разное    Религия и мифология    Трудовое право    Туризм    Уголовное право и процесс    Управление       Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы 4 16 2 1 40,86 Чим більше розмах варіації тим більшим ризиком володіє стратегія. Значить стратегія №5 є найменш ризикованою.   Для того, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останні показники     Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.
S	Прибуток за з/е умов
	1	2	3	4	5	%	Супінь ризику
S1	17	5	24	10	4	-11,68	Допустимий
S2	11	20	14	32	46	-57,56	Критичний
S3	35	5	3	37	2	-46,58	Допустимий
S4	15	14	10	30	6	12,3744	Ризик допустимий
S5	17	23	20	9	12	41,861	Ризик допустимий
S6	19	4	16	2	1	-47,1	Допустимий

• Висновок:

За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:

1. Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

1. Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.

Ця стратегія збиткова,  ризик – Критичний.

1. Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

1. Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.

Стратегія є прибутковою.

1. Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.

Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.

1. Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

4.      Побудувати матрицю ризиків:

bj – максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.

18

18

0

27

42

24

3

10

5

0

0

18

21

0

44

20

9

14

7

40

18

0

4

28

34

16

19

8

35

45

                 r=

5.             Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості
рішень:

·                 Розрахуємо критерій Байеса (К1):

S

K1

S1

13,98

S2

16,2

S3

26,51

S4

15,32

S5

17,34

S6

13,89

Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.

·         Критерій мінімального ризику (К2):

S

K2

S1

19,02

S2

16,8

S3

6,49

S4

17,68

S5

15,66

S6

19,11

Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.

·        Критерій Гурвіца:

1.      для виграшів (К3):

l - параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1)

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

K7

K3

K5

K3

K9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9